تأثیر المخاطر المالیة علی أداء المحافظ الاستثماریة دراسة تطبیقیة علی أداء المحفظة الاستثماریة طویلة الأجل التابعة للمؤسسة اللیبیة للاستثمار خلال الفترة من العام 2016-2019
چکیده
تناولت الدراسة مفهوم و أنواع المحفظة الاستثمارية وتصنيفها ومن ثم أنماط السياسات المتبعة في ادارة المحافظ الاستثمارية فى ظل وجود ثلاثة سياسات متبعة في کيفية ادارة المحافظ الاستثمارية کما تعرض الباحث الي کيفية بناء المحفظة الاستثمارية المثلي و عوائدها و مخاطرها حيث تطرق الي مفهوم العوائد و أنواعها ومن ثم الي التعريف بالمخاطر و أنواعها و کيفية التقليل من المخاطر عن طريق التنويع في الاستثمار وبذلک تطرق أيضا الي مفهوم التنويع في الاستثمار و تأثيره علي مخاطر المحفظة ، حيث تم اختبار الفترة من العام 2016 حتى 2019 على اساس شهرى ، واعتمدت الدراسة فى المخاطر المالية على ( مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر الاعمال ) وتم قياس العائد من خلال نموذجى ( شارب وترينور) حيث تم التوصل الى وجود تاثير معنوى للمخاطر المالية على اداء المحفظة الاستثمارية الليبية طويلة الاجل بدرجة تاثير قدره (33.02%) بمقياس شارب وقدرة تاثيريه (26.10%) بمقياس ترينور .