ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه فازی سیمپلکس- ژنتیک برای پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک ها
چکیده
در مقاله حاضر یک مدل رتبه بندی اعتباری با استفاده از یک الگوریتم حل چند هدفه که ترکیبی از قوانین چیرگی فازی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم سیمپلکس به منظور پیش بینی عملکرد مالی مشتریان حقوقی بانک ها ارائه گردید. سپس کارایی مدل بر اساس توانایی آن در تشخیص دقیق نکول مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از داده های بانک کشاورزی طی سالهای 1380-1385، مدل مفهومی رتبه بندی اعتباری تعیین و نسبت بدهی، نسبت فعالیت و نسبت ارزش ویژه به مجموع دارایی ها بعنوان متغیرهای توضیحی مدل انتخاب شدند. از سوی دیگر نکول یا عدم نکول بصورت یک متغیر موهومی بعنوان متغیر وابسته مدل در نظر گرفته شد. جهت آموزش و اعتبار سنجی مدل، داده ها به دو مجموعه مدل و شاهد تقسیم شدند. پس از اجرای الگوریتم، علاوه بر مقادیر درجه تشخیص و درجه حساسیت به عنوان دو معیار کارایی مدل، متغیر کلیدی نیز تعیین گردید.