مقاله

کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران

احمد جعفری صمیمی، ahmad jafari samimi faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران روزبه بالونژادنوری، roozbeh balounejad nouri faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران

چکیده

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1391:12-1379:1 به صورت ماهانه به کاربرده شده است. در این پژوهش، فرضیۀ کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش موجک ها و حرکت براونی کسری بررسی شد. نتایج تحقیق نشان دهندۀ رد این فرضیه هستند.

اسناد مشابه