مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر

اسناد مشابه

• مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر

  مقاله۲۰۱۳دانش سرمایه گذاریسید مجید موسوی انزهایی، فریدون رهنمای رودپشتی

  در این تحقیق عملکرد پرتفوهای حاصل از گروهبندی سهام بوسیله ماتریس شبکه مبتنی بر متغییرهای نوین(سهام تهاجمی، تدافعی و بی تفاوت ) که توسط رهنمای رودپشتی (1388) ارائه شده و متغییرهای سنتی ( سهام رشدی، ارزشی و رشدی- ارزشی)، با استفاده از شاخصهای عملکرد شارپ و ترینر محاسبه شده و در راس

• مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام

  مقاله۲۰۱۹مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهاداررضا تهرانی، سمیرا منصوری، میلاد حیرانی

  یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح بازارهای مالی پیش‌بینی قیمت و بازده سهام است. در این پژوهش سعی می‌شود بهترین مدل و رویکرد پیش‌بینی قیمت سهام با توجه به شاخص­های میانگین مربعات خطا (MSE)، مجذور میانگین مربعات خطاها (RMSE)، ضریب تعیین ( 14R2"> ) انحراف معیار (S.D)، میانگین قدر مطلق خط

• مقایسه کارایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی در رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه

  مقالهدانش سرمایه گذاریحمیدرضا وکیلی فرد، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران شهرام بابالویان، دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، (نویسنده مسئول) مهردخت مظفری، دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

  هدف پژوهش حاضر رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه با استفاده از معیارهای فرامدرن پرتفوی و بررسی میزان کارایی این معیارها به منظور شناسایی کارآمدترین معیار برای بازار سرمایه ایران است. بدین منظور معیارهای نسبت چشم انداز، سورتینو و امگا بر روی پرتفوی‏ها محاسبه و ر

• مقایسه کارایی معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی در رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه

  مقاله۲۰۱۶دانش سرمایه گذاریحمیدرضا وکیلی فرد، شهرام بابالویان، مهردخت مظفری

  هدف پژوهش حاضر رتبه‏بندی پرتفوی‏های انتخابی بر اساس مدل ماتریس شبکه با استفاده از معیارهای فرامدرن پرتفوی و بررسی میزان کارایی این معیارها به منظور شناسایی کارآمدترین معیار برای بازار سرمایه ایران است. بدین منظور معیارهای نسبت چشم انداز، سورتینو و امگا بر روی پرتفوی‏ها محاسبه و ر

• سطح بندی عوامل مدل بودجه‌بندی عملکرد مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران با رویکرد آمیخته

  مقاله۲۰۲۶ارزش آفريني در مديريت كسب و كارسیدحسین عرفان فر، عادل شاه ولی زاده، ملیحه علیفری، نعمت رستمی مازویی

  هدف این تحقیق سطح بندی عوامل مدل بودجه‌بندی عملکرد مدیریت مبتنی بر شبکه کنشگران با رویکرد آمیخته می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی–اکتشافی بوده و از نظر اجرا آمیخته می باشد. جامعه اماری پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه بودجه و حسابداری مد

• بررسی عملکرد دو مدل پیش بینی قیمت سهام، مبتنی بر شبکه ی عصبی حافظه ی کوتاه مدت طولانی و با دو رویکرد متفاوت انتخاب ویژگی و تجزیه ی سری زمانی

  مقاله۲۰۲۵مهندسي صنايع و مديريت شريفکیوان حقیقی نائینی، محمد علی رستگار

  امروزه توسعه‌ی مدلهای پیش‌بینی قیمت، با توجه به گسترش روزافزون بازارهای مالی، اهمیت بسیاری دارد. در پژوهش حاضر، دو مدل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تجزیه‌ی حالت متغیر به‌صورت جداگانه با شبکه‌ی عصبی LSTM ارائه شده است. در رویکرد انتخاب ویژگی، الگوریتم ژنتیک از میان تمام ویژگ