متوسط زمان انتظار برای مشاهده روند صعودی در قیمت سکه با استفاده از دنباله تبادل پذیر جزیی

چکیده

در این مقاله روند قیمت ماهانه سکه تمام بهار آزادی برای یک دوره 27 ساله با استفاده از دنباله های تبادل پذیر جزیی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. این داده‏ها براساس افزایش یا کاهش قیمت نسبت به ماه قبل، دنباله‏هایی از گردش‏های موفقیت و شکست را تولید می‏کنند. هدف به‏دست آوردن روند صعودی یا نزولی قیمت سکه تمام بهار آزادی با استفاده از این گردش‏ها است. ابتدا تبادل پذیری جزیی داده ها را بررسی و مرتبه وابستگی آنها را با استفاده از شبیه‏سازی مونت کارلو تعیین می‏کنیم. سپس امید ریاضی زمان انتظار برای رسیدن به اولین گردش‏ با طول‏های متفاوت را تعیین می‏کنیم. نتایج نشان می دهد که داده ها، تبادل پذیر جزیی از مرتبه یک هستند و متوسط زمان برای مشاهده حداکثر شش ماه روند صعودی قیمت سکه، قابل پیش بینی است.