مدل سازی رفتار نوسانات بازده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری رهیافت تحلیل عامل

اسناد مشابه

• مدل سازی رفتار نوسانات بازده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با به‌کارگیری رهیافت تحلیل عامل

  مقاله۲۰۱۵پیشرفت های حسابداریغلامرضا منصورفر، پرویز پیری، رضا ضیایی

  یکی از مهمترین پژوهشهای بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی متغیرهای مالی و حسابداری با بازده سهامِ شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن میزان همپوشانی متغیرهای گروهی و شناسایی عوامل زیربنایی تبیینکننده‌ی کوورایا

• رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۳دانش مالی تحلیل اوراق بهادارامیر رسائیان، حمید ذوالفقاری، علی جعفری، مهسا هنرمند

  درک و اندازه گیری عوامل موثر بر دوره نگهداری سهام، در ارزیابی ساختارهای مختلف بازار سرمایه ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. نتایج برخی از پژوهش های خارجی بیانگر وجود رابطه بین دورهنگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکتاست.

• رابطه بین دوره نگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، ارزش بازار شرکت و نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۳دانش مالی تحلیل اوراق بهادارعلی جعفری، مهسا هنرمند، حمید ذوالفقاری، امیر رسائیان

  درک و اندازه گیری عوامل موثر بر دوره نگهداری سهام، در ارزیابی ساختارهای مختلف بازار سرمایه ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. نتایج برخی از پژوهش های خارجی بیانگر وجود رابطه بین دورهنگهداری سهام با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسانات بازده سهام و ارزش بازار شرکتاست.

• مدل سازی و پیش‎بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۱نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیرضا تهرانی، شاپور محمدی، محمدرضا پورابراهیمی

  در این مقاله عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (tedpix) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (rmse) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و cgarch طبق

• کاربرد مدل مدهای گذرا در برآورد ارزش بنیادی و موقتی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: تلفیق رهیافت فضا - حالت و انتقال رژیم مارکف

  مقاله۲۰۱۸پژوهش های اقتصادی ایرانتیمور محمدی، سحر حواج، عبدالساده نیسی، مهنوش عبداله میلانی

  در این مقاله، رفتار تصادفی بازده­ های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX) برای دوره 7/ 1/ 1389 تا 12/ 5/ 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از مدل مؤلفه­ های مشاهده نشده، بازده سهام به دو مؤلفه دایمی و موقتی تجزیه می­شوند. در مؤلفه موقتی، ناهمسانی واریانس از ن

• تخمین توزیع بازده شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ماتریس‌های تصادفی برای لحاظ نامانایی

  مقاله۲۰۲۳بورس اوراق بهادارزهرا اسکندری، میرفیض فلاح شمس، غلامرضا زمردیان

  برای ارزیابی ریسک‌های بازار مالی، همبستگی بازده‌های سهام شرکت‌های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همبستگی شرکت‌ها در بازارهای مالی به دلیل تغییر انتظارات معامله‌گران و روابط بین واحدهای مختلف مالی تغییر می‌کند. این بدان معنی است که نوسانات سری زمانی مالی به سرعت تغییر می‌نما