محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

اسناد مشابه

• انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری

  مقاله۲۰۱۷مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارعلی نجفی مقدم

  در طی چند سال گذشته تجربه انفجار خارق العاده ناشی از ارگانیسم های سرمایه گذاری دسته جمعی یا شرکت هایی سرمایه گذاری (که اقدام به خرید سهام سایر شرکت ها می کنند)، سبب شد تا سازمان های مسئول کنترل و نظارت بر این سرمایه گذاری ها یک سری دستورالعملهای مدیریتی بر پایه ارزش در معرض خطر ا

• محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره

  مقاله۲۰۱۵مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

  این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛ روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. د

• برآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (var)

  مقاله۲۰۰۸آینده پژوهی مدیریتمریم خلیلی عراقی، صالح هاشمی

  با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می گذارد (راعی و سعیدی، 1383،58) . روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام

• برآورد ریسک بازار یک سبد سرمایه گذاری بر مبنای مدل ارزش در معرض خطر (VaR)

  مقاله۲۰۰۸آینده پژوهی مدیریتصالح هاشمی، مریم خلیلی عراقی

  با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم‌های اقتصادی، هر روز ریسک‌های مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می‌گذارد (راعی و سعیدی، 1383،58) . روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین‌المللی شدن اقتصاد، نوآوری‌های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام

• مقایسه کارایی مدل میانگین- واریانس و نظریه ارزش فرین در بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۹مدیریت کسب و کارافسانه سینا، میرفیض فلاح

  هر سرمایه­ گذاری در صدد حداکثر سازی تابع مطلوبیت سرمایه­ گذاری خود در بازار سرمایه از طریق انتخاب ترکیب سبد سرمایه­ گذاری بهینه می باشد. در این تحقیق سعی بر آن است که با مقایسه یک رویکرد جدید در بهینه ­سازی پرتفوی براساس نظریه ارزش فرین با مدل میانگین – واریانس مارکویتز مشخص نمای

• بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۱۹مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارافسانه سینا، میرفیض فلاح شمس

  همواره بر قراری رابطه تعادلی بین ریسک و بازده معیار اصلی برای تصمیمات سرمایه­گذاری در بورس اوراق بهادار بوده است. هر سرمایه­گذاری در صدد انتخاب ترکیب بهینه­ای از سرمایه­گذاری است که با توجه به میزان ریسک و بازده آن ، تابع مطلوبیتش حداکثر گردد. در این تحقیق سعی بر آن بود که مدلی ک