طراحی نوعی سیستم هوشمند برای کشف تقلب حاصل از حرکت القایی در معاملات بازار قراردادهای آتی سکۀ بورس کالای ایران مبتنی بر شبکۀ بیزی

سید امیررضا ابطحی، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران فاطمه الهی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانش و علوم تصمیم، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران رضا یوسفی زنوز، استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در بازار سهام، برخی سوداگران به‎منظور کسب منفعت بیشتر سعی می‏کنند به وسیلۀ سفارش‎های صوری، سبب تأثیر هدفمند بر نوسان قیمت‏ها شوند و از وضعیت پیش آمده در قیمت‏ها سوءاستفاده کنند که به این عمل، حرکت القایی گفته می‏شود. به‎دلیل جمعیت آماری زیاد مشتریان، امکان نظارت چشمی یا نظارت سیستمی‏ از طریق روش‏های سنتی برای کشف حرکت القایی وجود ندارد. پژوهش حاضر به دنبال ارائۀ سیستمی برای پیشگیری از وقوع حرکت القایی در معاملات بازار قرارداد‏های آتی سکۀ بورس کالای ایران مبتنی بر مدل سازی طبقه‏بند بیزی است. سیستم ارائه شده ضمن برخورداری از پیچیدگی زمانیِ چند جمله‏ای، به دلیل لحاظ کردن وابستگی‏های مهم میان ویژگی‏های مختلف داده، دقت زیادی دارد. برچسب‏گذاری اولیۀ داده‏ها با استفاده از خوشه‏بندی کا ـ میانگین انجام گرفته است و آزمون مدل، تشابه 55/94 درصدی را میان نتیجۀ روش بیزی پیشنهادی و داده های برچسب‏گذاری شده نشان می‏دهد. استفاده از سیستم نوین ارائه شده به شناسایی افراد فریبکار در معاملات بازار از افراد سالم کمک به سزایی می‏کند.