بررسی ماندگاری تورم در ایران با استفاده از روش بوت استرپ
چکیده
با توجه به اینکه برای سیاست گذاران آگاهی از ماندگاری یا ماندگارنبودنِ تورم اهمیت دارد، در این تحقیق درجة ماندگاری نرخ تورم کل و نیز تورم در دوازده زیرگروه طی دورة 1381 ـ 1392 بررسی می شود. بدین منظور، از مدلهای ar و مجموع ضرایب (ریشههای) این مدلها به عنوان تخمینی از درجة ماندگاری تورم استفاده میشود. نخست، برای بررسی ماندگاریِ این نرخهای تورم، از آزمون ریشة واحد adf استفاده میشود. با توجه به کاستیهای این آزمون و سایر آزمونهای متداول ریشة واحد برای مطالعة ماندگاری متغیرهای سری زمانی (به ویژه هنگامی که این متغیرها دارای ریشهای نزدیک به واحدند)، با استفاده از روش بوتاسترپ ـ که هنسن[1] (1999) آن را ارائه کرده ـ فاصلة اطمینان در سطح 90 درصد برای مجموع ریشهها محاسبه میشود. نتایج این روش نسبت به ریشة واحد یا ریشة نزدیک به واحد حساس نیست و در همة موارد صحیح است. نتایج نشان می دهد، صرف نظر از نحوة تصریح مدل ـ بر اساس آزمون adf و فاصلة اطمینان 90 درصد محاسبه شده به روش بوتاسترپ ـ نرخ تورم در گروه ارتباطات، گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات، گروه خوراکی ها، گروه کالا و گروه حمل و نقل فاقد خاصیت ماندگاری است. در حالی که متغیر تورم در گروههای پوشاک، آموزش، بهداشت، تفریح و مسکن و نیز تورم کل در همة موارد دارای ریشة واحد و ماندگار است. بنابراین، اگر شوک قیمتی در این پنج گروه ایجاد شود، آثار این شوک برای همیشه ماندگار است و نرخ تورم این گروه ها برای همیشه تغییر می کند.