بررسی همبستگی پویا بین دارایی های عمده در ایران با استفاده از روش dcc-garch
چکیده
این پژوهش همبستگی متغیر با زمان بین داراییهای عمده از قبیل نفت، سکه و نرخ ارز را در ایران بررسی میکند. از آنجا که سرمایهگذاری از عوامل مهم، کلیدی و مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب میشود، تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشورها، به سوی بخشهای تولیدی و صنعتی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین شناخت همبستگی بین متغیرهای مالی به سرمایهگذار امکان می دهد تا ریسک کلی سبد داراییشان را احتمالاً بدون این که بازده به خطر بیفتد، کاهش دهند. از این رو، در این پژوهش با استفاده از دادههای ماهانه قیمت نفت، سکه و نرخ ارز برای دوره فروردین 1370 تا اسفند 1389 و با به کارگیری نرم افزار g@rch6[1]، همبستگی متغیر با زمان داراییهای عمده در ایران با روش همبستگی شرطی پویای گارچ (dcc-garch)[2] بررسی شده است. تحلیلها در وضعیت بحران مالی جهانی (2008) صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان میدهد که همبستگی شرطی بین داراییها متغیر با زمان است و بحران مالی جهانی باعث تغییرات قابل توجهی در همبستگیهای پویا بین داراییهای مختلف شده است. [1]. از مجموعه نرم افزاری ox6 [2]. dynamic conditional correlation- generalized autoregressive conditional heteroskedasticity
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- شادی امیری — کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
- مسعود همایونی فر — دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
- مصطفی کریم زاده — استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
- محمد علی فلاحی — استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد falahi@um.ac.ir