برآورد و پیش بینی در فضای حالت با استفاده از صافی کالمن
چکیده
مدل فضای حالت و صافی کالمن به عنوان یکی از ابزارهای قوی در برآورد و پیش بینی استفاده می شوند به طوری که هر مدلی را که بتوان به فرم فضای حالت نوشت می توان بردار پارامترهای آن را با استفاده از صافی کالمن برآورد و مشاهدات آینده را نیز پیش بینی نمود. با توجه به اینکه صافی کالمن بردار حالت را لحظه به لحظه برآورد و بهنگام می کند انتظار می رود که نتایج بهتری نسبت به روش کلاسیک باکس -جنکینز ارائه کند. در پایان نامه مدل کلاسیک باکس -جنکینز، مدل فضای حالت و صافی کالمن برای مدلهای خطی، غیرخطی، رگرسیونی و ساختاری معرفی شده اند و نشان داده شده است که پیش بینی از روش فضای حالت برای قیمت روزانه سهام شرکت ibm بهتر از پیش بینی های بدست آمده از روش باکس -جنکینز است . همچنین تابع تقاضای پول در ایران نیز از دو روش مدلهای ساختاری با استفاده از صافی کالمن و روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده بسیار به هم نزدیک بودند و نشان داده شد که مدلهای ساختاری در اقتصاد بسیار مفید هستند.