آزمون تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران
در این رساله فرضیه ثبات کارکردی سود، از جنبه تفکیک اجزاءنقدی و تعهدی سود، اجزاء مستمر و غیرمستمر سود، و تاکید بر خالص دارایی های عملیاتی(تورم ترازنامه ای) توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفت. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی
آزمون تجربی الگوی فاما در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از روش ardl
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل، خود انتظام و رسمی، مهم ترین متولی جذب و سامان-دهی صحیح منابع مالی مورد نیاز فعالیت های مولد اقتصادی است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فراهم نمودن زمینه خرید و فروش اوراق بهادار، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های صنعت باعث تخصیص مناسب سرمایه و
بررسی دو الگوی تئوری توازن ایستا و تئوری ترجیحی در تبیین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحقیق حاضر متشکل از 5 فصل می باشد. ترتیب فصول بصورتی طراحی شده است که پیوستگی مطالب در آن رعایت شده باشد. فصل اول به ارائه توضیحاتی کلی درباره موضوع تحقیق، سوالات و فرضیه ها، روش نمونه گیری و سنجش داده های تحقیق، جامعه آماری، بازه زمانی و مکانی تحقیق، استفاده کنندگان از نتایج تحق
ساختار سرمایه: آزمون تجربی تئوری زمان بندی بازار در بورس اوراق بهادار تهران
هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار سرمایه بر اساس تئوری زمان بندی بازار و تبیین عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بر اساس این تئوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تئوری زمان بندی بازار بیان می کند که شرکت ها هنگام انتشار سهام زمان بندی می کنند. به عبارتی زمان
بررسی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تئوری های هزینه نمایندگی، سلسله مراتبی و داد و ستد ایستا
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تطابق و سازگاری فعالیت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تئوری های سلسله مراتبی، موازنه ایستا و هزینه نمایندگی می باشد. نظریه های مذکور عواملی چون سودآوری، رشد، اندازه و مشهود بودن را بر ساختار سرمایه موثر می داند. در راستای این
کاربرد مدل تصمیم گیری چند معیاری برای تجزیه و تحلیل سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(گروه صنایع غذایی، شیمیائی، کانی غیر فلزی و نساجی) با استفاده از تئوری طراحی، آزمایشات، طی دوره 75-71
پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی و در ادامه سیاست خصوصی سازی واحدهای دولتی در ایران، فعالیت بررسی اوراق بهادار تهران گسترش چشمگیری پیدا کرد و با افزایش معاملات و سرمایهگذاری مردم در اوراق بهادار تحقیقات بسیاری در رابطه با بورس سهام صورت گرفت. با توجه به مسائل پی
اسناد مشابه
سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران
تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه گذاران برای سود نقدی تعدیل میکنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و
سیاست تقسیم سود: آزمون تجربی نظریه کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران
تئوری کئترینگ سود نقدی بر این اصل استوار است که مدیران، سیاست پرداخت سود شرکت را مطابق با تقاضای متغیر سرمایه‌گذاران برای سود نقدی تعدیل میکنند. در این مقاله، تئوری کئترینگ در بورس اوراق بهادار تهران با معیارهای سطوح بازاری و شرکتی برای 420 مشاهده (شرکت/سال) در دوره 1392-1387 و
اراِئه مدلی جهت برآورد احتمال ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه ؛ شواهد تجربی و تئوریک از بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران همواره شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزئی از ذات بازار است و یکی از مباحث اصلی در بازار سرمایه، توضیح این نوسانات با استفاده از الگوهای بنیادی است. این در حالی است که گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسار گسیخت
آزمون بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران
یکی از ناهنجاری های بازار سهام که کارایی بازار را نقض می کند، وجود بازگشت به میانگین در قیمت سهام است. بازگشت به میانگین به معنای آن است که حرکت های قیمتی در بازار سهام تمایل دارند در دوره های طولانی مدت ماهیانه و سالیانه یکدیگر را خنثی نمایند. این تحقیق به بررسی وجود بازگشت به م
آزمون بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران
یکی از ناهنجاری‌های بازار سهام که کارایی بازار را نقض می‌کند، وجود بازگشت به میانگین در قیمت سهام است. بازگشت به میانگین به معنای آن است که حرکت‌های قیمتی در بازار سهام تمایل دارند در دوره‌های طولانی مدت ماهیانه و سالیانه یکدیگر را خنثی نمایند. این تحقیق به بررسی وجود بازگشت به م
آزمون فرضیه بازار فراکتالی در بورس اوراق بهادار تهران
تشخیص فرایند حاکم بر بازدهی‌های بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیت فراوانی برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران مالی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از بازدهی‌های روزانه بازار سهام تهران وجود حافظه بلندمدت، ساختار فراکتالی و پایداری در این شاخص