بررسی مقایسه ای مدلهای تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه ی مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهـران

چکیده با توجه به اینکه تخمین بازده آتی اوراق بهادار به تنهایی از طریق داده های تاریخی نمی تواند تخمین مناسبی در جهت انتخاب پرتفوی باشد. لذا در تحقیق حاضـر از داده های تاریخی و تکنیک های آماری به همراه تئوری مجموعه فازی در مدل نوین انتخاب پرتفوی میانگین واریانس ?، جهت تخمین بازده

ارائه مدلی برای بهینه سازی تعدیلات و اصلاحات پرتفوی با در نظر گرفتن فازی بودن نرخ بازده های سهام

مسئله کلاسیکی بهینه سازی پرتفوی، انتخاب کردن یک پرتفوی است که تناسب را بین دو هدف، بازدهی بالا و ریسک پایین، را برقرار کند. مطالعات بسیاری مبتنی بر مدل میانگین- واریانس که در سال 1952 توسط مارکوئیز عنوان شد، صورت گرفته است که همه ی آنها بر هدف بهینه سازی سبد سهام تاکید داشتند، ام

مقایسه بازده پرتفوی‏های سهام مبتنی بر استراتژی‏های ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود به قیمت و ارزش دفتری به ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

یکی از جدیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‏ها معیار ارزش افزوده اقتصادی است. این معیار متأثر از کلیه تصمیمات و فعالیت‏های شرکت، نظیر تصمیمات سرمایه‏گذاری، فعالیت‏های تحقیق وتوسعه، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تأمین مالی و نرخ هزینه سرمایه است. ارزش افزوده اقتصا

مقایسه‌ی مدل‌های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران*

Journal of Accounting Advances (J.A.A) Vol. 3, No. 1, Spring & Summer 2011, Ser. 60/3 Extended Abstract A Comparison of Portfolio Selection Models Based On the Random and the Fuzzy Random Security Returns in Tehran Stock Exchange Dr. M. Yahyazadehfar Dr. A. Safaie Ghadikolaie M.

مقایسه ی مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران*

به کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین در تشکیل پرتفوی بهینه سهام و مقایسه کارایی آنها

هرچند مدل‌های اقتصاد سنجی برای توصیف و ارزیابی روابط بین متغیرها با استنتاج آماری مناسب هستند، اما محدودیت‌هایی برای تحلیل‌های مالی دارند. تلاش‌های زیادی برای مدل‌سازی روابط غیرخطی در داده‌های مالی با استفاده از فناوری‌های یادگیری ماشین انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش به‌‌ک

مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌های خطی و غیرخطی به منظور پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام

یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می‌باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش‌بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش‌تر پژوهش‌ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل‌های خطی بوده است ام

مقایسه قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌های خطی در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام

یکی از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه مالی و حسابداری ایجاد تعادل بین بازده و ریسک می‌باشد. بنابراین، شناسایی روندهای حرکتی بازده سهام جهت پیش‌بینی آن در آینده برای بازار حائز اهمیت است. اگرچه تمرکز بیش‌تر پژوهش‌ها در زمینه تغییرات بازده سهام مبتنی بر بکارگیری مدل‌های خطی بوده است ام

مقایسه مدلهای قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی بخش مسکن (HCCAPM) در توضیح بازده سهام در ایران

یکی از مهمترین مسائل مهم در حوزه اقتصاد مالی، قیمتگذاری داراییهای سرمایهای است. به طوری که در این زمینه مدلهای گوناگونی معرفی شده و در اقتصادهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته است. از جمله این مدلها مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است که در آن تغییراتبازدهسهمب