ارائه مدلی بمنظور انتخاب سبد سهام در بازار بورس و اوراق بهادار بوسیله تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی :50شرکت برتر)
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
شکل‌ها (۱۵)
صفحه‌ی ۱ 
صفحه‌ی ۵ 
صفحه‌ی ۶ 
صفحه‌ی ۷ 
صفحه‌ی ۸ 
صفحه‌ی ۹ 
صفحه‌ی ۱۰ 
صفحه‌ی ۱۱ 
صفحه‌ی ۱۲ 
صفحه‌ی ۱۳ 
صفحه‌ی ۱۶ 
صفحه‌ی ۱۷
شکل‌ها از متن کامل مقاله برداشته شده‌اند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
پایان‌نامه‌های مشابه
تعیین عوامل موثر بر انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (efa) و روش (ahp)
هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر بر انتخاب سبد سهام با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ( efa) و روش ( ahp) است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش، خبرگان بورس و اوراق بهادار تهران است . نمونه تحقیق 100 خ
بررسی ارتباط مقطعی بین بازده سبد سهام و متغیرهای اندازه، بتا (?)، ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 -1387
سرمایه گذاران و پژوهشگران مالی طی دهه های اخیر توجه زیادی به بازارهای سرمایه ی سرتاسر جهان داشته اند و بی شک این توجه روزافزون خواهد بود. سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه از مدل های زیادی برای انتخاب سبد سهام خود استفاده می کنند تا بدین طریق ضمن کاهش ریسک سبد خود بازده بیشتری بدس
انتخاب و بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی و الگوریتم ممتیک(مطالعه پنج صنعت)
بهینه سازی سبد سهام، همواره از مسائل مهم سرمایه گذاران بوده است که با انتخاب مجموعه ای از دارایی ها با هدف حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازده در سرمایه گذاری انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب تکنیک های ت
بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی در غربالگری سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مقدمه : هدف این پژوهش ارائه و بکارگیری رویکرد جدیدی برای غربالگری سهام بر اساس رویکرد تصمیم گیری و بهینه سازی چند معیاره می باشد. روش تحقیق : دو معیار عمومی در این تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. معیار اول به عنوان معیار سلامت شرکت ها عمل می نماید و دومین معیار، موفقیت
بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک
در این پژوهش مسأله بهینه سازی سبد سهام با توجه به اهمیت آن در بورس اوراق بهادار و نقش آن در تخصیص بهینه منابع مورد بررسی قرار گرفته است. مدل میانگین-واریانس مارکوویتز یکی از مدل هایی است که برای حل این مسأله مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند این مدل از لحاظ نظری با فرمول های ریاض
بررسی مقایسه ای مدل های انتخاب سبد بهینه در بورس اوراق بهادار تهران تحت استراتژی های فعال و منفعل
یکی از اصول سرمایه¬گذاری در بورس اوراق بهادار بر پایه¬ی پرهیز از خرید تک سهم و تشکیل سبد سهام مرکب، استوار می¬باشد. از آنجاکه سرمایه¬گذاران در بورس به¬ دنبال حداکثرسازی بازده و به ¬حداقل¬ رساندن ریسک سرمایه¬گذاری هستند، پیروی از این اصل و تشکیل سبد سهام جهت کاهش ریسک غیرسیستماتیک
اسناد مشابه
ارائه مدلی به منظور انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تصمیم گیری چند معیاره
انتخاب سهام مناسب برای خرید و فروش مهم ترین موضوع سرمایه گذران در بازار بورس اوراق بهادار است، از این رو ارائه مدلی که بتواند سرمایه گذاران را در تصمیم گیری کمک کند امری ضروری است. از آن جا که مدل ها و روش های موجود هر یک دارای مشکلاتی هستند، این تحقیق با توجه به شاخص های مؤثر در
ارائه مدل ترکیبی مبتنی بر روش اولویت بندی فازی و کپراس جهت انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب پرتفوی یکی از مهمترین موضوعات در مباحث سرمایهگذاری میباشد که در این تحقیق با استفاده از تکنیک های پژوهش عملیاتی و با در نظر گرفتن معیارهای مختلف، پرتفوی مناسب را در بورس اوراق بهادار تهران استخراج نماییم. بر این اساس ابتدا بر اساس پیشینه پژوهش و نظرات خبرگان معیارهای م
انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (dea)و برنامه ریزی آرمانی(gp)
از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که ازلحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور رو شهای زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفیو (dea) شده اند. هدف این تحقیق تشکیل پورتفوی بهینه، با تلفیق روش تحلیل پوششی داده هامی باشد. لذا در این راست
انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)و برنامه ریزی آرمانی(GP)
از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازارهای مالی، انتخاب سهم یا سبد سهامی است که ازلحاظ سودآوری بهینه باشد. به همین منظور رو شهای زیادی در رابطه با انتخاب سبد سهام معرفیو (DEA) شده اند. هدف این تحقیق تشکیل پورتفوی بهینه، با تلفیق روش تحلیل پوششی داده هامی باشد. لذا در این راست
بررسی ارتباط میان شاخص های فرار مالیاتی، کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه، ما ویژگی حافظه حسابرسی های مالیاتی را برای بررسی مشکل فرار مالیاتی از دیدگاه انتخاب سبد سهام در نظر می گیریم. ما مفاهیم دارایی حافظه برای فرار مالیاتی، مصرف و تخصیص دارایی را بررسی می کنیم. بدین منظور تأثیر گذاری کیفیت اطلاعات حسابرسی و انتخاب سبد سهام بر شاخص فرار
توسعه الگوریتم های فرا ابتکاری شیرمورچه- ژنتیک و PBILDE جهت بهینه‌سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
در مطالعات مالی، سبد سهام را میتوان به معنی مجموعهی سرمایهگذاریهایی دانست که توسط یک فرد و یا یک موسسه انتخاب و پذیرفته میشود. انتخاب سبد سهام یکی از اصلیترین دغدغههای سرمایهگذاران در بازارهای مالی است. مدل میانگین- واریانس با مؤلفههای مقید به عنوان یکی از مدلهای اصلی د