بررسی عملکرد ارزش در معرض ریسک ناپارامتریک در پیش بینی تلاطم های بورس اوراق بهادار تهران
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
چکیده‌ای برای این سند ثبت نشده است.
پایان‌نامه‌های مشابه
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک مشروط (cvar) در بازار بورس اوراق بهادار تهران
معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نوسانات نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی برای اندازه گیری ریسک و انعکاس آنچه ذهن انسان از مفهوم ریسک درک می کند، نیست. ارزش در معرض ریسک مشروط (cvar) به عنوان جایگزینی برای var،
بررسی نتایج بکارگیری مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و گارچ در پیش¬بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
موضوع اصلی تحقیق عبارت است بررسی نتایج بکارگیری مدل¬های شبکه عصبی مصنوعی و گارچ در پیش¬بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران. اهداف اساسی این تحقیق شامل 1- پیش¬بینی نوسانات شاخص با مدل wnn-garch.¬ 2-مقایسه نتایج حاصل از تخمین با مدل wnn-garch با نتایج حاصل از تخمین واریانس ناهمسانی ش
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس
هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) است. بدین منظور نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شد
مقایسه عملکرد مدل های narx و mlp در پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران
مدلها و ابزارهای جدید به صورت چشم گیری در بازارهای بورس بسیاری کشورها استفاده می شود؛ لکن در کشور ما مفاهیم و تئوری های جدید در این حوزه، یا کاملا ناشناخته اند یا راهی به سوی کاربرد مستقیم نیافته اند. در همین راستا و با توجه به اهمیت شناسایی الگوی حرکتی قیمت سهام برای پیش بینی قی
پیش بینی شاخصهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای انقباضی
در این تحقیق به پیشبینی شاخصهای (کل، قیمت و بازده نقدی، صنعت، بازار اول و بازار دوم) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای انقباضی پرداخته شده است. این روشها عبارتند از روش پیشآزما، bma، بیز تجربی، بگینگ و لجیت که نتایج بدست آمده از این روشها سپس با نتایج مدل عاملی پویا (d
تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از شاخصهای eva، reva، epو eps
تحقیق حاضر به دنبال این بود تا به بررسی تأثیر معیارهای مختلف بر بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار، برای دوره 1380 تا 1386 بپردازد. در این خصوص در این تحقیق با استفاده از داده های سالانه بازار بورس اوراق بهادار و با بکارگیری تکنیک اقتصاد سنجی داده های تابلویی ، پنج معادله خطی،
اسناد مشابه
پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورس های بین الملل
این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپرد
معرفی و مقایسه عملکرد گزیده ای روش های معمول در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران
مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (multi-period) از ارزش در معرض ریسک سبد داراییهای خود داشته باشند. لذا یافتن مدلهای کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برا
پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو (mcmc)
بحران مالی جهانی اخیر مشارکت کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و ش
پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریسک یک گام به جلو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی زنجیره مارکف مونت‌کارلو (MCMC)
بحران مالی جهانی اخیر مشارکت‌کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می‌باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و ش
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس
هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انت
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی ب