طراحی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی بانک تجارت)
چکیده
هدف از این پژوهش، طراحی مدل ریاضی مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های بانک تجارت جهت بهبود عملکرد بانک با اطمینان از نقدینگی کافی و به حد مطلوب (حداقل) رساندن ریسک موجود در ترازنامه می باشد. از میان مدل های بهینه سازی ریاضی، از تکنیک برنامه ریزی آرمانی (gp) که قابلیت بالاتری در مدل سازی مسایل با اهداف متعدد و خصوصاً متضاد و همچنین امکان انجام عملیات مقایسه ای بین اهداف را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. پارامترهای اصلی مدل (مقادیر انواع سپرده ها) با استفاده از الگوی سری زمانی باکس- جنکینز (arima) برای افق برنامه ریزی، محاسبه و پیش بینی شد و به عنوان داده های ورودی به مدل ارائه گردید. با توجه به اینکه اولویت اهداف تصمیم گیری به صورت کمی قابل تعیین نبودند لذا ضرایب اهداف در تابع هدف با استفاده از پرسشنامه ماتریس تصمیم گیری و به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (ahp) تعیین و در نهایت مدل برنامه ریزی آرمانی متناسب با فضای مسئله برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانک طراحی شد. با مقایسه نتایج مدل با عملکرد بانک، مدل برنامه ریزی آرمانی ارائه شده حاشیه سود بانک و سهم بازار را در کنار رعایت الزامات و محدودیت های قانونی و داخلی از قبیل نسبت کفایت سرمایه و نقدینگی، حداکثر نمود. کلیه اولویت های اهداف تعریف شده در سه سطح به طور کامل تأمین و در زمینه تخصیص دارایی ها هم تخصیص حاصل از مدل به تخصیص بهینه منابع منجر گردید.