مطالعه پویای سیستم بانکی با استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی
چکیده
در این پایان نامه مسأله مدیریت بهینه بانک را با دو دیدگاه مینیمم سازی ریسک و ماکزیمم سازی سود بیان می کنیم. بدین منظور ابتدا مسأله کنترل بهینه تصادفی را معرفی کرده و شرایط بهینگی جواب مسأله را در دو حالت افق متناهی و افق نامتناهی بررسی می کنیم. در ادامه پس از بیان تعاریف و مفاهیم لازم با استفاده از کنترل بهینه تصادفی راهکارهایی متناسب با هر کدام از این مسائل را ارائه داده و به بررسی نتایج اقتصادی این راهکارها و اعتبار آن ها از دیدگاه بانک داری می پردازیم. هم چنین، نتایج مربوط به شبیه سازی مدل های معرفی شده را ارائه می دهیم.