بررسی توانایی مدل رگرسیون ریج در پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ، یکی از موضوعات مورد توجه محققان و بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها و سایر نهادهای مالی می باشد. .هدف از این پژوهش بررسی توانایی مدل رگرسیون ریج در جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مقایسه بین مدل فوق با مدل های آلتمن، اسپرینگیت، فالمر و شیراتا و در نهایت اولویت بندی بین مدل ها با توجه به میانگین درصد اطمینان و خطای کل در یک تا سه سال قبل از ورشکستگی)عدم ورشکستگی) متناسب با شرایط محیطی و اقتصادی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج تحقیق به این صورت می باشد:میانگین درصد اطمینان کل برای مدلهای رگرسیون ریج،آلتمن،اسپرینگیت، فالمر و شیراتا به ترتیب 98%،89%،72%، 55%و 62% می باشد.