رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک براساس روش های داده کاوی (مطالعه موردی بانک ملت)
چکیده
هدف از ارائه این پایان نامه اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک ملت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، مدل شبکه های عصبی و مدل ساختار درختی و ارائه راهکارهای صحیح جهت مقابله با افزایش مطالبات معوق می باشد.به این منظور از 524 پرونده اعتباری مشتریان حقیقی که طی سالهای 1376-1388 تسهیلات دریافت نموده اند ؛ با نمونه گیری تصادفی ساده و روش انتساب متناسب استفاده شد. در این مطالعه پس از بررسی پرونده های اعتباری هریک از نمونه ها، در ابتدا 18 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کمی و کیفی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بین متغیرهای مرتبط با ویژگی های شخصیتی متقاضی، متغیرهایی نظیر جنسیت وشغل و در بین متغیرهای مرتبط با ویژگی های تسهیلات اعطایی، متغیرهایی نظیر نرخ سود،نرخ جریمه،تعداد وام دریافتی ، مدت وام و مبلغ وام بیشترین اهمیت را در جداسازی مشتریان خوب وبد از هم داشته و اثر معناداری آن بر متغیر وابسته(احنمال عدم بازپرداخت) به وسیله آزمون های آماری تائید شده است .با توجه به دقت بیشتر در طبقه بندی، برازش مدل شبکه عصبی مصنوعی در این زمینه کارآمدتر می باشد.