پایان‌نامه

به کارگیری بهینه سازی استوار در مسئله انتخاب سبد سرمایه

علیرضا قهطرانی

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

برنامه ریزی ریاضی شاخهای از ریاضیات کاربردی است که در آن به بررسی مسائل مختلف می پردازد . مدلهای ریاضی دارای یک تابع هدف و یک یا چند محدودیت میباشند که با توجه به نوع مسئله راه - حلهای مختلفی برای آنها وجود دارد. اما مسئله مهم در دنیای واقعی وجود عدم قطعیت 1 دادهها است . اما در مسائل برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیتها نادیده گرفته میشود. هدف در این تحقیق بررسی راه هایی جهت وارد نمودن این عدم قطعیت می باشد. به طور خاص هدف در این تحقیق بررسی بهینه سازی استوار 2 در مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری 3 می باشد . در این تحقیق تلاش شده است استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در مدل های مختلف انتخاب سبد سرمایه گذاری مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق مدل های تک هدفه و چند هدفه مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند و از رویکرد استوار جهت بهینه سازی آنها در شرایطی که برخی پارمتر های آنها غیر قطعی می باشند استفاده شده است . مدل های توسعه داده شده در این تحقیقات توسط داده های واقعی حل شده اند و نتایج آن و تاثیر استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و در نتیجه تاثیر در نظر گرفتن داد های غیر قطعی بر روی این مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

اساتید راهنما و مشاور

امیر عباس نجفی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • به کارگیری الگوهای بهینه سازی پایدار و برنامه ریزی آرمانی در مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری چند دوره ای

    مقالهمهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارساغر همائی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی عماد روغنیان، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

    یکی از مهم ترین مسائل دنیای مالی، انتخاب سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران همواره برآنند که بهترین تصمیمات را مطابق با شرایط دنیای واقعی اتخاذ نمایند. در دنیای واقعی از یک طرف، داده ها همواره با عدم قطعیت مواجه هستند و از طرف دیگر استراتژی ها برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، اغلب

  • به کارگیری بهینه سازی استوار جهت مقابله با عدم قطعیت نیروگاه های بادی در برنامه ریزی توسعه تولید

    مقالهمهندسی برق دانشگاه تبریزمحمدرضا کریمی، دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک جمشید آقائی، دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک امین رحیمی رضایی، دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی برق و الکترونیک

    هدف از مسئله برنامه ریزی توسعه تولید (gep) یافتن فنّاوری مطلوب، زمان و مکان نصب نیروگاه های جدید در یک افق زمانی مشخص می باشد به طوری که تضمین می کند ظرفیت نصب شده رشد تقاضای بار را در سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان برآورده خواهد کرد. در این مقاله یکی از رویکردهای مهم موسوم به

  • رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

    مقاله۲۰۱۶مطالعات مدیریت صنعتیلعیا الفت، مقصود امیری، یلدا یحیی زاده اندواری

    دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمانرا به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیلدخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسی

  • رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

    مقالهمطالعات مدیریت صنعتییلدا یحیی زاده اندواری، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران لعیا الفت، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران مقصود امیری، استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

    دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمانرا به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیلدخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسی

  • استفاده از مدل ریاضی بهینه سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه

    مقالهفصلنامه مهندسی تصمیممحمدعلی جعفری، mohammadali jafaria دانشگاه خوارزمی مهدی خواجه زاده دزفولی، mahdi dezfouli khajehzadeh

    مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل

  • استفاده از مدل ریاضی بهینه‌سازی چندهدفه استوار فازی در انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه

    مقاله۲۰۱۵فصلنامه مهندسی تصمیمجعفری, محمدعلی، خواجه زاده دزفولی, مهدی

    مساله انتخاب سبد سرمایه­گذاری به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین - واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام شد. هرچند مدل ارائه شده از لحاظ تئوری ویژگی­های منحصر به فردی دارد، اما ضعف­های آن مانع از استفاده از مدل ارائه شده در عمل