بررسی ارتباط بین تمرکز و ثبات مالی نظام بانکداری ایران
چکیده
فعالیت بانک ها و به طور کلی صنعت بانکداری، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. بارزترین مشخصه بانک ها از یکسو اعطای تسهیلات مالی و از سوی دیگر سپرده پذیری از عموم آحاد جامعه است بر همین اساس گروهی از صاحبنظران اقتصاد و بانکداری، علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانک ها را در همین واقعیت ریشه یابی می کنند. همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در شبکه بانکی کشور سهم آنان در صنعت بانکداری افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده است. از این رو بررسی تاثیر چنین تغییراتی در سیستم بانکی کشورلازم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیری رقابت در این بازار نیز کمک نماید. هرچه درجه رقابت پذیری سیستم بانکی بیشتر باشد نشان دهنده وجود کارایی و بهره وری بیشتر در بازار است. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری تمرکز و ثبات نظام بانکداری و معرفی انواع متغیرهای موثر بر ثبات مالی نظام بانکداری، اثر تمرکز بازار بانکداری را بر ثبات نظام بانکداری در کشور ایران در طول دوره ی سالهای 1388- 1380 برای 17 بانک دولتی و خصوصی و در قالب رهیافت داده های تابلویی پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافتهgmm ) مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها(شامل برآورد 4 شاخص تمرکز هرفنیدال هیرشمن، سه بانک برتر، آنتروپی و هانا-کای به صورت جداگانه) نشان می دهند که عامل تمرکز ساختار بانکداری دارای تاثیر مثبت معناداری بر ثبات مالی نظام بانکداری می باشد. یعنی هرچقدر تمرکز بازار بانکداری بالاتر باشد ثبات نظام بانکداری رشد فزاینده ای دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان به تاثیر مثبت نسبت سرمایه، نسبت نقدینگی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، نرخ تولید ناخالص داخلی و تاثیر منفی نرخ تورم، نسبت وام ها، نسبت هزینه و نسبت سپرده بر ثبات مالی نظام بانکداری اشاره نمود.