بررسی اثر اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی: مطالعه موردی اقتصاد ایران
چکیده
عدم تقارن اطلاعات میان وام دهنده و وام گیرنده موجب کاهش عملکرد وام دهندگان و افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری خواهد شد. ادبیات نظری و تجربی موجود، برای تحلیل مطالبات غیرجاری بر دو دسته از عوامل درونی (عوامل خاص بانکی) و عوامل بیرونی (شاخص های کلان اقتصادی) اشاره می کند. هدف اصلی پژوهش، شناخت و بررسی عوامل خاص بانکی ایجاد مطالبات غیرجاری در نظام بانکداری کشور می باشد. لذا شناسایی این عوامل و نحوه و میزان اثرگذاری آن بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن، شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، می تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار مدیریت بانک ها و همچنین ناظرین نظام بانکی قرار دهد تا با بهبود غربالگری و نظارت بر قرض گیرندگان و بانک ها، از افزایش زیان وام ها و فزونی گرفتن مطالبات غیرجاری بانک ها کمک نماید. در این پژوهش شاخص های اندازه بانک، کارایی بانک، ریسک اعتباری، نوع مالکیت بانک، ساختار تمرکز بانک و نرخ تورم به عنوان شاخص های اثرگذار بر مطالبات غیرجاری مطرح می گردند. همچنین برای تخمین الگوهای پیشنهادی از روش رگرسیونی داده های تابلوئی برای بانک های منتخب در نظام بانکی کشور، طی دوره زمانی 1390-1386، استفاده می شود. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که شاخص های اندازه بانک و ریسک اعتباری دارای ارتباط مثبت و معنادار، و همچنین شاخص های کارایی بانک و ساختار تمرکز بانک دارای ارتباط منفی و معناداری با مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری آن دارند. از دیگر نتایج، می توان به تأثیر دوگانه شاخص مالکیت دولتی بر مطالبات غیرجاری و روند شکل گیری مطالبات اشاره نمود. همچنین اثر متغیر کنترلی تورم بر مطالبات غیرجاری معنادار نمی باشد.
