بررسی رابطه تغییرات نرخ ارز حقیقی و چرخه تولید: مورد ایران
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه تغییرات نرخ ارز حقیقی و چرخه تولید در اقتصاد ایران است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه تغییرات نرخ ارز حقیقی و چرخه تولید و تجزیه و تحلیل اثر متقابل تکانه های تولید و نرخ ارز حقیقی به صورت همزمان، داده های سری زمانی تولید ناخالص داخلی ایران و آمریکا و نرخ ارز، به صورت سالیانه و طی دوره 1388-1344 در نظر گرفته شده اند. این بررسی در چارچوب مدل خود رگرسیون برداری (var)، صورت گرفته است. در ابتدا داده های سری زمانی تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز حقیقی با استفاده از روش غیر پارامتریک هادریک-پرسکات مورد پردازش قرار گرفته و اجزای روند و چرخه ای استخراج شده اند. سپس با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته به بررسی ایستایی اجزای چرخه ای سری های زمانی پرداخته ایم. نهایتاً تحلیل و بررسی نتایج تخمین، با استفاده از تابع عکس العمل آنی (irf) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهند که ضربه به متغیر نرخ ارز حقیقی بین دو کشور، درابتدا یک شوک مثبت ناچیز به چرخه تولید ایران وارد می کند و پس از گذشت تقریباً 10 دوره زمانی از ضربه، متغیر را در سطح دائمی قرار می دهد (اثر شوک پس از 10 دوره زمانی از بین می رود). اثر ضربه به چرخه تولید آمریکا بر متغیر چرخه ای نرخ ارز حقیقی، نسبت به اثر ضربه به متغیر چرخه تولید ایران، بیشتر و طولانی تر است.
