پایان‌نامه

آزمون های نیکویی برازش جدید برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو

زهره افشین

چکیده

در استنباط آماری، مسیل? آزمون نیکویی برازش در تجزیه و تحلیل سری های زمانی بخش مهمی از توجه محققین را به خود اختصاص داده است که آزمون نرمال بودن سری یکی از مهمترین این آزمون ها است. در این پایان نامه آزمون های نیکویی برازش جدیدی برای توزیع خطای مدل اتورگرسیو مرتب? اول بر مبنای برآورد امید تابع توزیع آماره های ترتیبی تبدیل یافته به روش بوت استرپ ارایه خواهد شد و نشان داده می شود که آماره های پیشنهادی دارای خاصیت مکان و مقیاس پایایی می باشند، همچنین نقاط بحرانی برای تمام حجم های نمونه ای و سطوح معنی داری به کمک روش بوت استرپ پارامتری برای آزمون نرمال بودن محاسبه خواهد شد. در پایان به کمک یک مطالعه شبیه سازی توان آزمون های پیشنهادی با آزمون نیکویی برازش شناخته شد? شاپیرو- ویلک برای توزیع های متفاوت در فرض مقابل نظیر توزیع t با 2 تا 4 درجه آزادی و توزیع کای دو با درجات آزادی 4 تا 6 و حجم نمونه ای n=30 و n=50 مقایسه خواهد شد. این مقایسه نشان می دهد که آزمون های پیشنهادی نسبت به آزمون شاپیرو- ویلک برای دامنه وسیعی از توزیع ها در فرض مقابل پرتوان تر می باشند.

اساتید راهنما و مشاور

سعید رضاخواه، اسماعیل خرم

پایان‌نامه‌های مشابه

  • آزمون های نیکویی برازش برای توزیع نرمال چوله

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهانمحمد مهدی مقامی

    توزیع نرمال چوله یکی از توزیع های معروف چوله است که از نظر تئوری دارای خواصی مشابه توزیع نرمال و از لحاظ کاربردی موارد استفاده فراوانی دارد. این توزیع به سادگی قابل تعمیم به خانواده توزیع های کوشی چوله و t-چوله نیز می باشد. توزیع نرمال چوله تعمیم یافته، یکی از معروفترین تعمیم های

  • آزمون های نیکویی برازش برای توزیع نرمال-چوله

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده علوم پایهپریا جنگی پورافشار

    معمولا تحلیل های آماری با فرض نرمال بودن داده ها صورت می گیرد، در حالی که در عمل در بسیاری از موارد داده ها نامتقارن بوده و دیگر نمی توان از توزیع نرمال برای تحلیل آنها استفاده کرد، در این موارد اغلب سعی می شود با استفاده از تبدیلی، توزیع داده ها را به نرمال نزدیک کرده و سپس تحلی

  • بررسی آزمون نیکویی برازش توابع مفصل با استفاده از یک تبدیل جدید

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایهرودابه پورغفار مغفرتی

    مروزه توابع مفصل یکی از ابزارهای مهم مدل بندی وابستگی است.اما برای بررسی این که مدل منتخب مناسب مجموعه داده هاست یا نه روش خاصی توصیه نشده است.در برخی از آزمون های نیکویی برازش مسئله چند متغیره به یک متغیره تبدیل شده،آن گاه روش های یک متغیره برای آزمون نیکویی برازش به کار می رود.

  • آزمون نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی آماره های ترتیبی تعمیم یافته از توزیع پارتو

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتربهاره افهمی

    یک خانواده مهم توزیع های آماری که به نام اقتصاددان معروف ایتالیایی ویلفردو پارتو شناخته می شود، دارای کاربرد فراوان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی، فیزیک، آزمون های طول عمر و قابلیت اعتماد است. مفهوم آماره های ترتیبی تعمیم یافته یک برخورد واحد برای مطالعه آماره های ترتیبی فراهم

  • آزمون نیکویی برازش دقیق برای داده های سانسور شده بر اساس ماکسیمم همبستگی هوفدینگ

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده ریاضیفاطمه بهادر

    در بیشتر پژوهش های مربوط به داده های طول عمر، عوامل بازدارنده ای هم چون زمان و هزینه باعث می شوند که آزمایش ها پیش از شکست همه ی واحدها، به پایان برسند؛ به داده های برآمده از این آزمایش ها، داده های سانسور شده گفته می شود. در مطالعات داده های سانسور شده، انجام آزمون نیکویی برازش

  • آزمون نیکویی برازش برای توابع مفصل

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم پایهمرضیه برجیان بروجنی

    با توجه به نقش توزیع های چند متغیره و ارتباط توابع مفصل با این توزیع ها و همچنین کاربرد توابع مفصل در زمینه های متفاوت از جمله مطالعه ی بردارهای تصادفی ، شبیه سازی ، بیان ساختار وابستگی در داده های مالی و بیمه ای و مسائل آنالیز بقا ، در پژوهش های مختلف مسئله ی نیکویی برازش توابع

اسناد مشابه

  • آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

    مقاله۲۰۱۱مجله مدل سازی پیشرفته ریاضیمحمدمهدی مقامی، نصراله ایران پناه

    در رده جدیدی از توزیع های نمایی وزنی که توسط گوپتا و کاندو [1] ارائه شد، پارامتر چولگی به توزیع نمایی اضافه گردیده است. بنابراین توزیع نمایی وزنی دارای پارامترهای چولگی و مقیاس است. در این مقاله آزمون نیکویی برازش برای این رده با پارامترهای مجهول را بررسی می کنیم. آزمون بر مبنای

  • آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی وزنی

    مقاله۲۰۱۱مدلسازی پیشرفته ریاضیمحمدمهدی مقامی، نصراله ایران پناه

    در رده جدیدی از توزیع های نمایی وزنی که توسط گوپتا و کاندو [1] ارائه شد، پارامتر چولگی به توزیع نمایی اضافه گردیده است. بنابراین توزیع نمایی وزنی دارای پارامترهای چولگی و مقیاس است. در این مقاله آزمون نیکویی برازش برای این رده با پارامترهای مجهول را بررسی می کنیم. آزمون بر مبنای

  • آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای برآورد اطلاع رنی

    مقالهمجله علوم آماریملیحه عباس نژاد، maliheh abbasnejad department of statistics, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran.گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد مرضیه شکوری، marzeiyeh shakouri department of statistics, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran.گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

    آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای آنتروپی اولین بار توسط ابراهیمی و همکاران (1992) به کمک برآورد اطلاع کولبک لایبلر معرفی شد. ما در این مقاله ابتدا اطلاع رنی را به روشی همانند روش به کار گرفته شده توسط کوریا (1995) برای برآورد آنتروپی شانون، برآورد نموده و سپس از آن به

  • تکمیل آزمون نیکویی برازش برای توزیع چولۀ نرمال بر اساس تابع مولد گشتاور تجربی

    مقالهعلوممحمد مهدی مقامی، mm maghami دانشگاه اصفهان نصراله ایران پناه، nasrollah iranpanah اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار

    تاکنون روشهای مختلفی برای آزمون نیکویی برازش توزیع نرمال چوله مطرح شده است. در این مقاله روش مینتانیس (2007) که بر اساس تابع مولد گشتاور تجربی است، بررسی می شود. این آزمون به طور مجزا برای پارامتر شکل معلوم و مجهول مطرح می شود. مینتانیس (2007) ادعا کرده است که آزمون او از نظر توا

  • آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای برآورد اطلاع رنی

    مقاله۲۰۰۹مجله علوم آماریملیحه عباس نژاد، مرضیه شکوری

    آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی برمبنای آنتروپی اولین بار توسط ابراهیمی و همکاران (1992) به کمک برآورد اطلاع کولبک لایبلر معرفی شد. ما در این مقاله ابتدا اطلاع رنی را به روشی همانند روش به کار گرفته شده توسط کوریا (1995) برای برآورد آنتروپی شانون، برآورد نموده و سپس از آن ...

  • آزمون نیکویی برازش بر مبنای آنتروپی k-رکوردها از توزیع پارتو تعمیم یافته

    مقالهمجله علوم آماریبهاره افهمی، bahareh afhami department of statistics, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان محسن مددی، mohsen madadi department of statistics, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان محسن رضاپور، mohsen rezapour department of statistics, shahid bahonar university of kerman, kerman, iran.گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

    در این مقاله ابتدا به محاسبه آنتروپی k-رکوردها از توزیع پارتو تعمیم یافته پرداخته می شود و بر مبنای آن، آماره ای برای آزمون نیکویی برازش این توزیع ارائه می گردد. در پایان، عملکرد این آماره در مطالعه ای شبیه سازی و با استفاده از داده های واقعی مورد بررسی قرار می گیرد.