اثر نااطمینانی تورم، نااطمینانی تولید و قیمت نفت بر تورم رشد اقتصادی در ایران
چکیده
هدف این پایان نامه بررسی اثر نااطمینانی تورم، نااطمینانی تولید و قیمت نفت بر تورم و رشد اقتصادی در کشور ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1390:4-1369:1 با بهره گیری از مدل چند متغیرهegarch-mاست.شاخص قیمتی مصرف کننده و تولید ناخالص داخلی حقیقی به ترتیب به عنوان جانشینی برای سطح عمومی قیمت ها و تولید استفاده شده است. مدل به روش حداکثر درستنمایی با بهره گیری از الگوریتم برندت، هال، هال و هاسمن برآورده شده است. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی تورم در مقابل شوک های پولی یکسان، رفتار متفاوتی دارد؛ شوک های پولی منفی وارد شده به سری تورم نسبت به شوک های مثبت دارای اثر مثبت شدیدتری بر نااطمینانی تورم هستند. نااطمینانی تولید در مقابل شوک های حقیقی یکسان، رفتار متفاوتی دارد؛ شوک های حقیقی مثبت وارد شده به سری رشد نسبت به شوک های منفی دارای اثر مثبت شدیدتری بر نااطمینانی تولید هستند. نااطمینانی تورم بر تورم اثر مثبت و معناداری و بر رشد اقتصادی اثر منفی و معناداری دارد. نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری و بر تورم اثر منفی و معناداری دارد.اثر قیمت نفت بر تورم و رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. توابع واکنش و ضرایب فزاینده بلندمدت نشان می دهند که ورود یک شوک پولی مثبت به تورم، تورم را افزایش و رشد را کاهش می دهد و ورود یک شوک حقیقی مثبت به رشد باعث افزایش رشد اقتصادی و تورم می گردد ولی تأثیر شدیدتری بر افزایش رشد اقتصادی دارد.