بررسی نظریه آشوب(فرکتال)در بازار نفت ایران
چکیده
قابلیت های نظریه آشوب و شبکه عصبی، به کارگیری این دو مدل را در بازارهای مالی به خصوص بازار نفت مورد توجه خاص قرار داده است. در این تحقیق مقادیر قیمت هفتگی نفت خام سنگین ایران در طی ژانویه 1997تا می 2013 مورد بررسی قرار گرفته است. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از روش بزرگترین نمای لیاپونف، آزمونbds و نمای هارست امکان وجود آشوب در سری زمانی قیمت هفتگی نفت خام سنگین ایران بررسی و پس از تخمین پارامترهای لازم جهت بازسازی فضای حالت، قیمت هفتگی به کمک روش پیش بینی موضعی تخمین زده شده است. برای بازسازی فضای حالت، به دو پارامتر تاخیر زمانی و بعد محاط نیاز می باشد و بدین منظور از تابع میانگین اطلاعات متقابل والگوریتم نزدیکترین همسایه های کاذب استفاده شده و مقدار نمای لیاپونف حاصله، حاکی از وجود رفتار آشوبناک در سری زمانی تحت بررسی است. در نهایت از پیش بینی موضعی جهت تخمین قیمت هفتگی استفاده گردید که نتایج حاکی از دقت قابل قبول این نظریه در امر پیش بینی می باشد. همچنین از شبکه عصبی، جهت مدل سازی قیمت هفتگی نفت خام استفاده و بهترین الگو انتخاب گردید. ضرایب همبستگی بدست آمده برابر با 0.955 با روش پیش بینی موضعی و 0.988 با روش شبکه عصبی حاکی از دقت خوب و تقریبا مشابهی از هردو روش در پیش بینی قیمت هفتگی است. بنابراین هردو روش مطابق نتایج بدست آمده می توانند جهت مدل سازی و فرآیند پیش بینی قیمت هفتگی نفت خام مورد استفاده قرار گیرند