مطالعه روشی عددی برای حل مسائل کنترل بهینه تصادفی و کاربرد آن در انتخاب سبد سهام
چکیده
هدف از این پایان نامه مطالعه روشی عددی برای حل مسئله انتخاب سبدسهام بهینه با محدودیت های کراندار می باشد که ماکزیمم امیدریاضی تابع مطلوبیت را نتیجه دهد. ایده اصلی این روش تقریب با استفاده از زنجیرهای مارکوف می باشد. در روش تقریب با زنجیر مارکوف، فرآیند کنترل شده اصلی با یک زنجیر مارکوف کنترل شده مناسب روی فضای حالت متناهی تقریب زده می شود، که احتمالات انتقال این زنجیر مارکوف با استفاده از اصل برنامه ریزی پویا و معادله هامیلتون-ژاکوبی-بلمن متناظر با آن بدست می آید. در ادامه پس از بیان تعاریف و مفاهیم لازم و معرفی مسئله انتخاب بهینه پرتفوی به حل آن با استفاده از زنجیرهای مارکوف تقریبی می پردازیم و سپس نتایج مربوط به شبیه سازی روش معرفی شده را ارائه می کنیم.
