مطالعه ای بر مدل سری های زمانی متلاطم
چکیده
در این پایان نامه، کلاسی از مدل های متلاطم تشریح شده که توسط مدل های رگرسیو با اندیس تولید می شوند. هر سری زمانی رفتار ویژه خاص خود را دارند و با استفاده از تکنیک های سری های زمانی استاندارد موجود نمی توانند مدل بندی شوند.این یک پدیده در بسیاری از سری های زمانی از جمله سریهای اقتصادی می باشد. از این جهت تابع خودهمبستگی و چگالی طیفی برای بسیاری از سری های مختلف رفتاری مشابه دارند و لذا برای سری های مختلف می تواند یک مدل مشخص را برازش داد. لیکن این عمل منجر به پیش بینی های ضعیف گردیده و باعث نتایج خطرناکی در تصمیم گیری های مدیریتی می گردد. یکی از راه حل های این مشکل در کاربردهای معرفی یک کلاس جدید از خانواده اتورگرسیو است که پارامتر جدیدی به آن اضافه شده است. این کلاس از سری زمانی power integrated ar(1) or piar (1 نامیده می شود.