مقایسه روش های شبه مونت کارلو و الگوریتم ژنتیک برای قیمت گذاری اختیار معاملات آسیایی و اروپایی
چکیده
ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوریهای امور مالی میباشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا مینماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمدهاند روز به روز تکامل مییابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روشهای شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمتگذاری شده است. در نهایت با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفتهاند. در این مقایسه به دنبال نتیجهای هستیم که قیمتگذاری اختیار معامله از کدام روش به قیمت واقعی بازار نزدیکتر است.