پایان‌نامه

عوامل تعیین کننده قیمت نفت خام در قراردادهای آتی ها بورس نایمکس

سمانه عبداله ابادی

چکیده

دگرگونی اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر موجب ابداع یا تکامل ابزارهای متعدد مالی گردیده است. علاوه بر گسترش معاملات سنتی, مبادلات ابزار مشتقه شامل قرارداد آتی ها(futures), قراردادهای اختیار معامله (option), و قراردادهای معاوضه ای(swap), شتاب روزافزونی یافته است. طراحی ابزارهای مالی به کمک خلق ابزار جدید پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی درپوشش خطر یا سوداگری و آربیتراژ بوده است. در این تحقیق تاثیرتغییرات قیمت روزانه قیمت نفت خام اسپات, نفت گرمایشی, سوخت دیزل, سوخت جت, طلا و گاز که در بورس های کالا مبادله می شود بر قیمت قرارداد آتی ها نفت خام بر اساس مدل علیت گرنجر بر مبنای var وvec بررسی شده است. درآغاز در فصل اول با نگاهی اجمالی,به بیان مساله و در فصل دوم تاریخچه و بازارهای قرارداد آتی ها و اختیار معاملات را مرور کرده ایم. سپس نحوه استفاده ی پوشش دهندگان ریسک, سفته بازان و آربیتراژگران از این بازارها را به اجمال شرح داده شده است. و درآخر با استفاده از آزمون علیت گرنجر به این نتیجه رسیده ایم که یک رابطه علی از طرف قیمت سوخت جت, سوخت گرمایشی و طلا به قیمت نفت آتی وجود دارد.

اساتید راهنما و مشاور

مهیندخت کاظمی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت نفت خام های صادراتی ایران (2005-1979)

    مقاله۲۰۰۷فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)فیروزه عزیزی، سارا وخشوری

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است

  • اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت نفت خام های صادراتی ایران (۲۰۰۵-۱۹۷۹)

    مقالهپژوهش های رشد و توسعه پایدارفیروزه عزیزی، تهران- دانشگاه تربیت مدرس- مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری سارا وخشوری، تهران- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مدیریت و اقتصاد

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت خام همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است

  • اولویت بندی عوامل موثر بر قیمت نفت خام های صادراتی ایران (2005-1979)

    مقاله۲۰۰۷پژوهش های رشد و توسعه پایدارفیروزه عزیزی، سارا وخشوری

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاستگذاریهای مربوط به تولید و فروش نفت‌خام مورد تجدید نظر قرارگرفت. از آنجائیکه سیاستها و روشهای فروش نفت‌خام همواره تحت تأثیر شرایط سیاسی و اقتصادی بوده و جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیروزی انقلاب تاکنون حوادث مختلف سیاسی و اقتصادی را تجربه کرده است

  • تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

    مقالهپژوهش های اقتصادی ایران

    روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخت

  • تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام

    مقاله۲۰۰۶پژوهش های اقتصادی ایران

    روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخت

  • بررسی آثار تغییرات قیمت نفت خام بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت BEKK

    مقاله۲۰۱۸تحقیقات اقتصادیاحمدرضا شاهپوری، بهزاد فکاری سردهایی، محمود صبوحی

    نوسانات و شوک‌های نفتی می‌تواند در کشورهای تولیدکننده‌ی نفت عامل اثرگذار بر شاخص بورس اوراق بهادار باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی آثار شوک‌های نفتی اخیر بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می‌باشد. بدین منظور دو رژیم اطلاعاتی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ایجاد و از الگوی MV-GARCH و روش حل BEKK