مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره)
چکیده
کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعة شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با استفاده از قیمت های ماهانة خرما و به کارگیری چارچوب تئوری میانگین واریانس، نسبت تأمین با روشols تعیین شد. سپس به دلیل وجود واریانس های شرطی خودهمبسته، نسبت تأمین متغیر طی زمان با استفاده از مدل گارچ دومتغیره برآورد شد. ماتریس واریانس کوواریانس شرطی متغیر طی زمان براساس مدل های چندمتغیرة ناهمسان واریانسbekk (1/1) تخمین زده شد. سپس با استفاده از نتایج این ماتریس ها، نسبت تأمین متغیر طی زمان برآورد شد. پیش بینی قیمت آتی خرما با استفاده از الگوی شبکة عصبی و الگوی گارچ است. نسبت تأمین استخراجی از روش گارچ دومتغیره به طور متوسط برابر 7/0 برآورد شد و بیانگر این است که حدود 70 درصد از ریسک قیمتی محصول خرما می تواند با فروش در بازار آتی کاهش یابد.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- حبیبه شرافتمند — دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
- سعید یزدانی — استاد گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
- رضا مقدسی — دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران