مقاله

بازه های پیش گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی

نصراله ایرانپناه، n. iranpanah university of isfahanدانشگاه اصفهان پریسا میکلانی، p mikelani university of isfahanدانشگاه اصفهان

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

یکی از مسائل مهم در تحلیل سری­های زمانی برآورد بازۀ پیش گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال­های اخیر، روش­های مختلف بوت­استرپ برای برآورد بازه­های پیش گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روش­های بوت­استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داده­ها است و نمونه­های بوت­استرپ با استفاده از بازنمونه­گیری از باقی مانده­ها تولید می­شود. در این مقاله در ابتدا، روش های بوت­استرپ نیم پارامتری ارائه می­شوند. سپس در پژوهشی شبیه­سازی بازه­های پیش گویی بوت­استرپ نیم پارامتری با بازۀ پیش گویی استاندارد مقایسه می­شوند. در نهایت روش­های ارائه شده برای برآورد بازه­های پیش گویی آینده داده های سری زمانی دمای هوای اصفهان به کار می­روند.

اسناد مشابه

  • بازه های پیش‌گویی بوت استرپ نیم ارامتری در سری های زمانی

    مقاله۲۰۱۵پژوهش های ریاضینصراله ایرانپناه، پریسا میکلانی

    یکی از مسائل مهم در تحلیل سریهای زمانی برآورد بازۀ پیش‌گویی آینده بر اساس مشاهدات گذشته است. در سالهای اخیر، روشهای مختلف بوتاسترپ برای برآورد بازههای پیش‌گویی بدون هیچ فرضی در بارۀ توزیع خطاها، ارائه شده است. روشهای بوتاسترپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی داد

  • بازه های پیشگویی بوت استرپ نیم پارامتری در سری های زمانی

    مقالهعلومنصراله ایران پناه، nasrollah iranpanah اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار پریسا میکلانی، parisa mikelani دانشجو

    یکی از مسائل مهم در تحلیل سری های زمانی برآورد بازه ی پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته است. در سال های اخیر، روش های متفاوت بوت استرپ برای برآورد بازه های پیشگویی بدون هیچ فرضی در مورد توزیع خطاها، ارائه شده است. روش های بوت استرپ نیم پارامتری بر اساس برازش یک مدل اتورگرسیو بر روی د

  • فاصله های پیش بینی و درون یابی بوت استرپ در سری های زمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علومپریسا میکلانی

    مبحث سری های زمانی در علوم مختلف بسیار پرکاربرد است و از هدف های اصلی آن برآورد بازه های پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته ی سری و برآورد بازه های درون یابی برای مقادیر گمشده است. در روش های سنتی فرض بر این است که توزیع باقیمانده ها معلوم است. اما روش های بوت استرپ بازه های پیشگویی و

  • پیش بینی فاصله ای در سری های زمانی ایستا با استفاده از روش بوت استرپ

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوترسمیرا صفری

    آینده یک سری زمانی را می توان به کمک داده هایی که در طی زمان های گذشته گرداوری شده اند، را پیش بینی کرد. پیش بینی را می توان به صورت نقطه ای یا فاصله ای انجام داد. در این تحقیق، هدف پیش بینی فاصله ای است. در رویکرد کلاسیک فاصله های پیش بینی بر اساس توزیع نرمال برای خطای پیش بینی

  • کاربرد روش های بوت استرپ در برآوردگرهای gmm و ‎gel‎ در مدل های سری زمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - پژوهشکده علوممحبوبه ربیعه

    برآورد پارامترها یکی از مسائل مهم در استنباط آماری است. به طور گسترده روش گشتاورهای تعمیم یافته و روش درستنمایی تجربی تعمیم یافته در علوم اقتصادی برای برآورد پارامترهای یک مدل به کار گرفته می شوند. روش های متداول پیشنهاد شده معمولاً براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات است در صورت