پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دورۀ زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و دادههای موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل wdbp از موجک db5 برای نویززدایی دادهها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (rmse) معیارِ ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، عملکرد شبکۀ عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکۀ عصبی بهتر است.