مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده های پانل و مدل garch

اسناد مشابه

• مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده‌های پانل و مدل GARCH

  مقاله۲۰۱۱تحقیقات مالیآرش بابایی، غلامرضا کشاورز

  مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش‌بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به‌نظر می‌رسد. در این پژوهش با استفاده‌ی همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای د

• مدل‌سازی تلاطم بازده سهام با روش مدل‌های فضای حالت غیرخطی متقارن و نامتقارن:مطالعه موردی بورس تهران

  مقاله۲۰۲۰تحقیقات مدلسازی اقتصادیمجتبی رستمی، سید نظام الدین مکیان

  تلاطم معیار اندازه‌گیری عدم قطعیت است که در نظریه‌های مالی، مدیریت ریسک و قیمت‌گذاری اختیارات نقشی اساسی دارد. تلاطم، واریانس شرطی تغییرات قیمت‌های دارایی است که به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست و متغیری پنهان تلقی می‌شود که با استفاده از برخی تقریب‌ها به طور غیرمستقیم محاسبه می‌شو

• بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

  مقاله۲۰۰۶مطالعات تجربی حسابداری مالیمجید شریعت پناهی، مصطفی بیاتی

  از آنجا که سرمایه گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این را

• پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH

  مقاله۲۰۱۹تحقیقات حسابداری و حسابرسیسید رضا قاضی فینی، حسین پناهیان

  هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدل‌های GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل‌های GARCH، EGARCH، PGARCH، G

• پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی mcmc و الگوریتم متروپلیس هستینگ

  مقالهدانش مالی تحلیل اوراق بهادارشهرام فتاحی، دانشیار دانشگاه رازی، دانشکده ی علوم اجتماعی، مدیر گروه اقتصاد آزاد خانزادی، استادیار دانشگاه رازی، دانشکده ی علوم اجتماعی، گروه اقتصاد مریم نفیسی مقدم، دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز. دانشگاه تبریز، دانشکده اقتصاد

  سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای

• پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ

  مقاله۲۰۱۶دانش مالی تحلیل اوراق بهادارآزاد خانزادی، شهرام فتاحی، مریم نفیسی مقدم

  سرمایه­ گذاری­های بازار سهام همواره دارای ریسک بوده است زیرا بازده سهام دارای تلاطم است. تحقیقاتی که تاکنون در رابطه با مدلسازی وپیش ­بینی تلاطم بازار سهام صورت گرفته عمدتاً با استفاده از روش حداکثر راستنمایی بوده و توجه کمی به روش تخمین بیزی صورت گرفته است. این مقاله پارامترهای