برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ

اسناد مشابه

• برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش باز نمونه گیری بوت استرپ

  مقاله۲۰۱۲مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانرسول سجاد سجاد، مهسا گرجی

  توسعه روز افزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار شناخته شده اندازهگیری ریسک بازار، ارزش در معرض خطر (VaR) را بیش از گذشته آشکار ساخته است. استفاده از مدل GARCH نرمال یکی از روشهای پایه در زمینه برآورد VaR میباشد. با این وجود، توزیع بازده داراییهای مالی از دنباله پهنتری نسبت به تو

• بکارگیری روش باز نمونه گیری بوت استرپ در رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در تحلیل داده های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه

  مقاله۲۰۰۶مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیبنی اسدی محمد، بابایی غلام رضا، زراعتی حجت اله، معماری فریدون

  زمینه و هدف: ارایه فواصل اطمینان برای پارامترهای مجهول در مطالعات مختلف معمولا بر اساس پذیرش پیش فرض هایی است که از آن جمله می توان به ضرورت بزرگ بودن حجم نمونه (به اندازه کافی) اشاره داشت. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چگونگی به کارگیری روش بوت استرپ (Bootstrap) در مدل رگرسیون ل

• بکارگیری روش باز نمونه گیری بوت استرپ در رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در تحلیل داده های مربوط به بیماران مبتلا به سرطان سینه

  مقالهمجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتیمحمد بنی اسدی، m baniasadi دانشگاه تربیت مدرس غلام رضا بابایی، gh.r babaie دانشگاه تربیت مدرسسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (tarbiat modares university) حجت اله زراعتی، h zeraati دانشگاه علوم پزشکی تهرانسازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تربیت مدرس (tarbiat modares university) فریدون معماری

  زمینه و هدف: ارایه فواصل اطمینان برای پارامترهای مجهول در مطالعات مختلف معمولا بر اساس پذیرش پیش فرض هایی است که از آن جمله می توان به ضرورت بزرگ بودن حجم نمونه (به اندازه کافی) اشاره داشت. هدف از انجام این تحقیق، بررسی چگونگی به کارگیری روش بوت استرپ (bootstrap) در مدل رگرسیون ل

• بی قاعدگی های دوره ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران (روش باز نمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک)

  مقاله۲۰۱۲نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیمحسن نظری، الهام فرزانگان

  به دلیل وجود ناهمگنی ها در دنیای واقعی، ممکن است قیمت ها انحراف قابل توجه و ماندگاری از ارزش های بنیادی خود داشته باشند. البته اگر این عناصر ناهمگن اثر چندانی نداشته باشند، قیمت های دارایی ها و نرخ های بازدهی آن ها به طور عمده توسط عوامل بنیادی اقتصاد و رفتار عقلایی تعیین خواهند

• روش های بازنمونه گیری بوت استرپ و جک نایف در تحلیل بقای بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور

  مقالهمجله اپیدمیولوژی ایرانرضا علی اکبری خویی، r ali akbari khoei msc in biostatistics, department of biostatistics, university of social welfare and rehabilitation sciences, tehran, iranفوق لیسانس آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی عنایت بخشی، e bakhshi associate professor, department of biostatistics, university of social welfare and rehabilitation sciences, tehran, iranدانشیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، آزیتا آذر کیوان، a azarkeivan associate professor, pediatric hematology oncology, iranian blood transfusion organization (ibto) – high institute for research and education in transfusion medicine, thalassemia clinic,tehran, iran اکبر بیگلریان

  مقدمه و اهداف: حجم نمونه کم می تواند تجزیه و تحلیل داده های آماری از جمله داده های بقا را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش حجم نمونه می تواند به دلایل مختلف، از جمله از دست رفتن اطلاعات رخ دهد؛ یعنی داده های گم شده در برخی از متغیرها وجود داشته باشد. هدف این مطالعه، براورد پارامترها با ا

• بهینه سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش های ms-garch و بوت استرپینگ

  مقالهتحقیقات مدلسازی اقتصادیحسین اصغرپور، hossein asgharpur faculty of economics, management and businessدانشکده اقتصاد, مدیریت و بازرگانی فیروز فلاحی، firouz fallahi faculty of economics, management and businessدانشکده اقتصاد, مدیریت و بازرگانی ناصر صنوبر، naser sanoubar faculty of economics, management and businessدانشکده اقتصاد, مدیریت و بازرگانی علی رضازاده

  در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده اند، با استفاده از آزمون های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ var پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده