مدل سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران
Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
این مطالعه، با استفاده از مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (garch) که امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را دارد، به مدل سازی نااطمینانی تورم اقتصاد ایران طی دوره فروردین 1369 تا اسفند1387 می پردازد. ابتدا به برآورد مدل های مورد نظر می پردازیم و در ادامه آثار غیر متقارن و پایدار شوک های تورمی بر نااطمینانی تورم بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که آثار شوک ها نامتقارن بوده اند و شوک های قیمتی مثبت بر نااطمینانی تورم اثر بیشتری نسبت به شوک های قیمتی منفی داشته است، البته آثار این شوک های قیمتی نیز بر نااطمینانی تورم دائمی نیست، اما از درجه پایداری بالایی برخوردار است. علاوه بر این، نتایج آزمون علیت گرنجر نشان می دهد که تورم، علت گرنجری نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران است و رابطه عکس بین آنها برقرار نیست.