بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
شرایط اقتصاد کلان و دخالتهای دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، میتواند باعث تحریک سودآوری شرکتها و گیرندگان انفرادی وام ها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریسک اعتباری کمک مینماید. بدین ترتیب در تحقیق حاضر به بررسی اثر شوکهای کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی 1379ـ1387میپردازیم. برای این منظور در وهله اول از مدل ardl استفاده نمودیم، اما از آنجا که متغیرهای برونزای مدل، خود دارای خاصیت درونزایی هستند، لذا سعی شد برای نمایش روابط پویای متغیرهای برونزا، از مدل var استفاده گردد. همچنین بهمنظور بررسی اثر واکنش مطالبات معوق به شوکهای اقتصادی، از تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس ها به عنوان ابزاری برای تحلیل تست استرس استفاده نمودیم. طبق مدلهای برازش شده، تأثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی به وجود میآید، نظیر تورم، رشد ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تأثیرات بر روی مطالبات معوق سیستم بانکی هستند.طبقه بندی e44,e51,g21 :jelتاریخ دریافت مقاله: 1389/8/12 تاریخ پذیرش مقاله: 1389/11/26