مقایسه روش های مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین برای پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در پژوهشهای انجام شده در زمینه پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی، هدف و تأکید اصلی، ارائه مدلهای مناسب و دقیق برای پیش بینی ورشکستگی بوده و کمتر به انتخاب متغیرهای پیش بین و روش های مناسب آن پرداخته شده است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه سودمندی روشهای مختلف انتخاب متغیرهای پیش بین درپیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، عملکرد روشهای انتخاب متغیر، شامل آزمون t، تحلیل ممیزی گام به گام، تحلیل عاملی، ریلیف، مبتنی بر روکشی و مبتنی بر بردارهای پشتیبان، بررسی و با هم مقایسه میشود. طبقه بندی کننده های استفاده شده نیز شامل شبکه های عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان و آدابوست (بوستینگ) میباشد. به طور کلی، یافته های پژوهش حاکی از سودمندی استفاده از روشهای انتخاب متغیر نسبت به عدم استفاده از این روشها در پیش بینی بحران مالی و همچنین وجود تفاوت معنادار بین میزان سودمندی این روش هاست. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از روشهای انتخاب متغیرهای پیش بین، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش حاکی از برتری روش انتخاب متغیر مبتنی بر روکشی نسبت به سایر روش های انتخاب متغیرهای پیش بین است.