انتخاب و بهبود عملکرد سهام رشدی با استفاده از ترکیب مدل های danp و vikor در بورس اوراق بهادار تهران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
انتخاب سهام مناسب جهت خرید و فروش بهمنظور کسب عایدات بیشتر، مهمترین موضوع سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار است؛ درحالیکه در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه گذاران براساس شایعات بازار و اخبار غیررسمی اقدام به خرید سهام می کنند. در این پژوهش بااستفاده از روش های danp و vikor به انتخاب سبد سهام مناسب برای سرمایهگذاری پرداخته خواهد شد؛ ابتدا بااستفاده از فرآیند تحلیل شبکهای و براساس نظر خبرگان، وزن معیارها محاسبه شده است و سپس اطلاعات مورد نیاز 30 شرکت مورد بررسی از واحد آرشیو و سایت اینترنتی سازمان بورس اوراق بهادار و صورتهای مالی شرکتها که در سال 1391 بیشترین نسبت p/e را دارا هستند جمع آوری و سپس با استفاده از روش vikor شرکتها رتبهبندی می شوند. معیارهای بهکارگرفته شده در این تحقیق در 4 دسته معیارهای سودآوری (شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییها، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی و سود هر سهم)، معیارهای رشد (شامل نرخ رشد بالقوه، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد سود خالص و نرخ رشد درآمدها)، معیارهای ریسک (شامل ریسک بازار، ریسک تجاری و ریسک مالی) و معیارهای توسعه و بازاریابی قرار گرفتند. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت و روش جمعآوری دادهها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردی است.