بررسی مقایسه ای پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از روش داده کاوی توام با شبکه عصبی: مطالعه موردی بازار سهام تهران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
سرمایه گذاری دربازارسرمایه مستلزم تصمیم گیری می باشدکه این خودنیازمنددستیابی به اطلاعاتی درخصوص روند تغییرات ووضعیت بازار سهام می باشد. لذادرصورتی که بتوان روند تغییرات بازارسهام و پیش بینی این تغییرات را با روش های مناسب بررسی نمود،سرمایه گذارمی تواند بازده حاصل از سرمایه گذاری خود را هدفمند ساخته و باعث رونق در این بازار شوند.این پژوهش که با موضوع بررسی مقایسه ای پیش بینی بازده بازار سهام با استفاده از روش داده کاوی توام با شبکه عصبی :مطالعه موردی بازار سهام تهران صورت پذیرفته در پی دست یابی به روش دقیقی برای پیش بینی بازار سرمایه بوده که در مدل ارائه شده پژوهش که داده کاوی توام با شبکه عصبی است ، توانسته است، از عهده این مهم بر آید. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده که با مراجعه سایت بازار سرمایه و نرم افزار ره آورد نوین ،داده هایی چون قیمت سهام، حجم مبادلات، نسبتp⁄e و نسبت ارزش اسمی با ارزش بازار سهام، برای پیش بینی بازده بازار سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با پیش بینی تغییرات قیمت سهام با 1/1068 و میانگین خطای0.96969 ودر مورد حجم مبادلات پیش بینی تغییرات آن با 1/1068و میانگین خطای0.96969 و مورد نسبت p⁄e21 شرکت با میانگین ارزش سهام با54.16667 تغییرات پیش بینی آن با 3125/1و میانگین خطای0.93969 و تعداد 9 شرکت با میانگین ارزش سهام با 33/4553،با سود سهام میانگین 0/8952 و خطای متوسط 0.93681 ودر مورد نسبت ارزش اسمی سهام به ارزش بازار تعداد 21 شرکت با میانگین ارزش سهام 588.337 تغییرات پیش بینی آن با 9/38و میانگین خطای0.93869 مدل ارائه شده به خوبی این نسبت را پیش بینی نموده است.