پایان‌نامه

آزمون شکل ضعیف کارایی بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیرمجموعه‏های بازار)

شهرام بابالویان

چکیده

اطلاعاتی که در بازار سرمایه کارا پخش می شود به سرعت بر قیمت سهام شرکتها تاثیر می گذارد. کارایی اطلاعاتی به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی ارائه شده است. شکل ضعیف کارایی اطلاعاتی، معرف نظریه گشت تصادفی است و بر اساس آن نمی توان از داده های تاریخی قیمت دارایی، بازدهی غیر معمول کسب کرد. هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمون ریشه واحد و آزمون نسبت واریانس کارایی در سطح ضعیف بورس اوراق بهادار تهران و بخشهایی از آن را طی دوره 1386-1382 مورد سنجش قرار دهد. کارایی در سطح ضعیف برای کل بورس اوراق بهادار تهران، 50 شرکت فعال‏تر بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی با نقدشوندگی بالا و شرکتهایی با نقدشوندگی پایین با استفاده از مدلهای مذکور طی دوره 1386-1382 رد می‏شود. همچنین کارایی در سطح ضعیف 7 صنعت مورد مطالعه در این تحقیق ( صنایع فلزات اساسی، استخراج کانه های فلزی، شرکتهای سرمایه گذاری، مواد و محصولات دارویی، بانکها و موسسات اعتباری، انبوه سازی و املاک و مستغلات و محصولات شیمیایی) طی دوره 1386-1382 رد می شود.

اساتید راهنما و مشاور

حسن قالیباف اصل، علی سعیدی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

    مقاله۲۰۰۹دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایرانداریوش فرید، غلامرضا بردبار، حسین منصوری

    پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارائه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع­آوری داده­ها، به صورت کتابخانه­ای- میدانی می­باشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با

  • شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران

    مقاله۲۰۰۹جستارهای اقتصادیحسین منصوری، داریوش فرید، غلامرضا بردبار

    پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر این اساس، راهکارهایی جهت افزایش کارآیی و رفع آن موانع ارائه شده است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و روش جمع­آوری داده­ها، به صورت کتابخانه­ای- میدانی می­باشد. در راستای اهداف تحقیق، نخست با

  • بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش های بازار)

    مقاله۲۰۰۸نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالیحسن قالیباف اصل، محبوبه ناطقی

    در طی نیم قرن اخیر مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجا که به موازات رشد مدل های اقتصاد سنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با به کارگیری مدل های پیشرفته تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی در سطح ضعیف د

  • بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران (بررسی زیر بخش‌های بازار)

    مقاله۲۰۰۸تحقیقات مالیحسن قالیباف اصل، محبوبه ناطقی

    در طی نیم قرن اخیر مبحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آنجا که به موازات رشد مدل‌های اقتصاد سنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با به کارگیری مدل‌های پیشرفته‌تر اقتصاد سنجی بر روی کارایی در سطح ضعیف د

  • تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن

    مقالهپژوهش ها و سیاست های اقتصادیعزت اله عباسیان، ezatollah abbasian مریم ذوالفقاری، maryam zolfaghari

    عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای

  • بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و نیمه قوی

    مقاله۲۰۱۱تحقیقات حسابداری و حسابرسیعبدالرضا تالانه، حدیث هجران‌کش راد

    تحقیق حاضر با استفاده از بازدهی بازار و بازدهی130 شرکت بورسی از 1384 تا 1388 به بررسی کارائی بورس اوراق بهادار تهران در دو سطح ضعیف و نیمه قوی می‌پردازد. از ترسیم پلات و آزمون همبستگی بازده‌های روزانه بازار برای بررسی کارائی ضعیف، و از روش حادثه‌سنجی با تمرکز بر اعلام اخبار تعدیل