حل عددی معادلات بلک-شولز حاصل از اختیار آمریکایی با روش تفاضلات متناهی

مدل سازی عددی معادلات انتشاری خطی و غیرخطی توسط روش تفاضلات متناهی فشرده

در این پایان نامه، حل عددی معادلات (adi) سهموی دو بعدی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش برای حل این نوع از معادلات، روش فوق خلاصی متوالی فشرده می باشد که از ترکیب روش تفاضلات متناهی فشرده مرتبه ی 4 و روش فوق خلاصی متوالی به دست آمده است، یکی دیگر از اهمیت های این روش ها دقت با

حل عددی معادله بلک-شولز با استفاده از روش های تفاضلات متناهی و بررسی آنالیز پایداری آن

مسایل مالی یکی از زمینه هایی است که بیشترین رشد و تغییر را در تجارت جهانی دارند و اختیارات مالی بیشترین استفاده را در زمینه امور مالی دارند. طی دهه گذشته، تحقیق در رابطه با قراردادهای اختیار از ارزش بالایی برخوردار بوده است. انواع مختلفی از مدل های ریاضی برای قیمت گذاری اختیارات

حل عددی مسایل هدایت گرمایی معکوس دوبعدی با روش تفاضلات متناهی

از طرفی چون حل مسائل هدایت گرمایی مستقیم اولین گام درحل مسائل هدایت گرمایی معکوس می باشد در فصل دوم این پایان نامه چند مورد از روش های حل تحلیلی و عددی این گونه مسائل را بیان می کنیم. با توجه به این که مسائل هدایت گرمایی معکوس مسائلی بد-وضع هستند لذا در فصل سوم به بررسی برخی روش

مقایسه روش های adiو lod در حل عددی معادله بلک-شولز برای قیمت گذاری اختیار معامله

در این پایان نامه به قیمت گذاری اختیار معامله در بازاری با دو دارایی بنیادین همراه ریسک و یک دارایی بنیادین بدون ریسک پرداخته می شود. بدین منظور از مدل بلک-شولز استفاده شده و فقط به بررسی اختیار معامله های از نوع اروپایی پرداخته که فقط در زمان سررسید قابل اجرا است. با بررسی اختیا

روش تفاضلات متناهی فشرده برای حل معادلات دیفرانسیل و انتگرو- دیفرانسیل

روش های تفاضلات متناهی به طور گسترده در حل معادلات دیفرانسیل و انتگرو-دیفرانسیل بکارگرفته می شوند. در روش تفاضلات متناهی، مشتق اول یا دوم در یک گره بر حسب مقادیر تابع در چند گره تقریب زده می شود. یکی از نسخه های روش تفاضلات متناهی که به روش تفاضلات متناهی فشرده معروف است، امروزه

بکارگیری تجزیه دامنه در حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی (با استفاده از روش تفاضلات متناهی و روش هم محلی مبتنی بر توابع پایه شعاعی)

در این پایان نامه ابتدا به معرفی توابع پایه شعاعی پرداخته و سپس با استفاده از روش تفاضلات متناهی و روش هم محلی مبتنی بر توابع پایه شعاعی به حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی پرداخته می شود. در حل این معادلات بر روی دامنه های بزرگ با استفاده از روش هم محلی مبتنی بر توابع پایه شع

جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ‎ CEV

اختیارهای مانع از پرکاربردترین مشتقات مالی به حساب می‌آید‎ که با توجه به قیمت ارزان‌تر آن در مقایسه با سایر اختیارهای استاندارد[i]، به طور گسترده در بازارهای مالی داد و ستد می‌شوند. همچنین این اختیارها از خانواده اختیارهای وابسته به مسیر[ii] هستند، چرا که ارزش آن‌ها به مسیر حرکتی

الگوریتمی عددی برای حل یک مساله معکوس با استفاده از روش تفاضلات متناهی

حل عددی یک مدل انتگرالی بلک شولز با استفاده از یک روش جدید مبتنی بر توابع پایه‌ای شعاعی و تفاضلات متناهی فشرده

در این مقاله یک مدل نمایی حاصل از تغییر معادله دیفیوژنی انتگرالی بلک-شولز که همراه با پرش است را با استفاده از مدل جدیدی مبتنی بر ترکیب توابع پایه‌ای شعاعی (RBF) و تفاضلات متناهی فشرده مرتبه چهار(CFD4) حل کرده و سپس ارزش اختیار معاملات اروپایی و آمریکایی را با استفاده از آن تقریب

ارائه یک روش تلفیقی جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو مدل بلک شولز و درخت دوتایی (مطالعه موردی بازار بورس سهام ایران)

هدف از این مقاله ارائه روشی مناسب جهت قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر دو روش بلک شولز و درخت دوتایی می باشد. بدین منظور به بررسی این دو روش قیمت گذاری پرداخته شده است. آنالیز مدل ها در مقاله نشان می دهد که مدل بلک شولز مدلی مناسب جهت قیمت گذاری اختیار معامله سهم های با volatili

بررسی استراتژی سرمایه گذاری در قراردادهای اختیارمعامله با روش قیمت گذاری بلک- شولز (مطالعه موردی: قراردادهای اختیار معامله سکه طلا در بورس کالای ایران)

هدف این مقاله، بررسی قیمت گذاری قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران بر اساس مدل " بلک - شولز" وشناسایی استراتژی های سودآور قراردادهای اختیارمعامله می باشد. برای این منظور، قیمت های تئوریک اختیار معامله با روش" بلک - شولز"، در بازه زمانی دی‌ماه 1395 تا شهریورماه 13