حل مسأله انتخاب پرتفولیو با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
چکیده
بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه های موردنیاز پروژه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان می آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می برد. خوشبختانه در سالهای اخیر در کشور توجه زیادی در سطوح خرد و کلان به بورس شده است که همین امر موجب روی آوردن حجم زیادی از سرمایهگذاران و توسعه کاربرد روشهای علمی در خصوص مسائل مرتبط به تشکیل و مدیریت پرتفولیو شده است. در این تحقیق از یک رویکرد فرا ابتکاری جدید به نام الگوریتم کرم شب تاب برای تشکیل پرتفولیو بهره گرفته شده است. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل میانگین-واریانس مارکوییتز با محدودیتهای عدد صحیح میباشد. الگوریتم مورد استفاده در این تحقیق با سایر الگوریتمهای فراابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی دسته پرندگان و... با استفاده از دادههای واقعی بازارهای بورس شش کشور از جمله ایران مقایسه شده و نتایج حاکی از عملکرد مناسب این روش برای حل مسأله بهینه سازی سبد سهام دارد.