پایان‌نامه

پیش بینی نوسانات بازدهی سهام شرکت ایران خودرو

فرزاد رسول زاده بابیانی

چکیده

مطابق تئوری بازخورد نوسانات، بازده سهام و ریسک آن با هم ارتباط دارند، اما مطابق نتایج مطالعات تجربی در کشورها و بازارهای مختلف چگونگی و میزان این ارتباط متفاوت است.در این تحقیق روشهای مختلف پیش‏بینی نوسان در بازدهی داراییها و دقت آنها مورد ارزشیابی قرار می‏گیرند. برآورد و پیش‏بینی با استفاده از روشهای arma-xrl و garch و garch-c و ریسک متریک و با استفاده از داده‏های هفتگی انجام می‏شود. داده‏هایی که در این تحقیق استفاده می‏شود، قیمت سهام شرکت ایران خودرو و به صورت نرخ رشد قیمت سهام می‏باشد که در خلال سوم فروردین سال هزار و سیصدوهشتاد تا سیزدهم اسفند سال هزار سیصدونود و دو انجام گرفته شده است. نتایج تخمین‏ها و پیش‏بینی‏ها با وجود اثرات arch در رفتار بازدهی سهام ایران خودرو حاکی از برتری الگوی arma-xrl نسبت به مدل دیگر می‏باشد. همچنین نشان داده می‏شود که اخبار خوب و بد اثرات متقارن بر قیمت سهام ایران خودرو دارد.

اساتید راهنما و مشاور

علی اکبر خسروی نژاد، مرجان دامن کشیده

پایان‌نامه‌های مشابه

  • نوسانات سیاست پولی و نوسانات بازدهی سهام در ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۴دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده علوم انسانیعباس رئیسی

    در این پایان نامه به بررسی تاثیر نوسانات سیاست پولی بر روی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام پرداخته شد. برای این منظور از متغیرهای حجم پول، نقدینگی، تورم و نرخ سود بانکی بر روی نوسانات بازدهی شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390-1375 مورد بررسی قرار گرف

  • بررسی روش های متفاوت کلاسیک و غیر کلاسیک پیش بینی تغییرپذیری قیمت سهام شرکت ها

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگمینا صمدیان

    پیش بینی تغییرپذیری از مسایل مهم در سری زمانی مالی است . اهمیت آن به این دلیل است که میزان تغییرپذیری در افزایش و کاهش بازده قیمت تاثیر دارد . افزایش و کاهش بازده قیمت می تواند بر روی استراتژی یک سرمایه گذار بسیار موثر باشد . لذا ، در این پایان نامه ابتدا ، به بیان پیش بینی تغییر

  • پیش بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار با مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی موجکی-سری زمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادیمهسا مصباح

    در پژوهش حاضر چارچوبی متشکل از سه مدل ناهمسانی واریانس شرطی گارچ(garch)،شبکه عصبی مصنوعی-گارچ (nn-garch) و شبکه عصبی مصنوعی موجکی-گارچ (wnn-garch) به منظور پیش بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار ارائه شده است.نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پیشخور با ا

  • مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران با استفاده از مدل های garch

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی صنایعیاور نظامیوندچگینی

    امروزه انرژی نفت به عنوان یکی از منابع تجدید ناپذیر انرژی، جایگاه بسیار مهمی در میان منابع تأمین انرژی جهان به خود اختصاص داده است. شناخت ساختار قیمت این کالا و مدل سازی آن همواره مورد توجه پژوهش های اقتصادی بوده و تلاش هایی نیز برای بررسی علت نوسان و پیش بینی آن انجام گرفته است.

  • پیش بینی نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیمجید رستمی دستجردی

    چکیده پیش بینی نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجید رستمی دستجردی نقدشوندگی یکی از ویژگی های مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امکان انجام معاملات به سرعت، با هزینه‏ی اندک و بدون تحت تأثیر قرار دادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین کننده‏ی اص

  • بررسی کارایی مدل های گارچ نامتقارن در پیش بینی میزان تغییرپذیری سهام شرکت ها

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم پایهآناهیتا حری

    وجود اثرات اهرمی در سری های زمانی مالی به این معنی که شوک های مثبت و منفی بازارهای مالی اثرات نامتقارنی را روی تغییرپذیری بازده قیمت سهام دارند. مثلا خبر بد اثر بیشتری بر روی تغییرپذیری بازده قیمت نسبت به تاثیر مثبت اخبار خوب دارند. لذا برای تحلیل این سری از داده ها ، نمی توان از

اسناد مشابه