پایان‌نامه

آزمون های بوت استرپ برابری میانگین ها و واریانس ها

سمانه نوری امام زاده

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

یکی از مسائل مهم در استنباط آماری آزمون فرض پارامترها است. از جمله ی این آزمون ها، آزمون های برابری میانگین ها و واریانس ها در تحلیل واریانس هستند که نقش مهمی در طرح آزمایش ها دارند. روش های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین ها و واریانس ها معمولاً بر اساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت-استرپ ناپارامتری برای این آزمون ها، بدون نیاز به فرض معلوم بودن توزیع مشاهدات، آزمون انجام می گیرد. در این روش با استفاده از بازنمونه گیری مشاهدات، آزمون های بوت استرپ برای محاسبه p- مقدار یک آماره آزمون مورد نظر ارائه می-گردد. در این پایان نامه، ابتدا آزمون های مختلف برای فرض برابری میانگین ها مانند آزمون های کاکران، ولش، ویراهاندی، جیمز، پارک و بوت استرپ پارامتری ارائه می گردد. سپس با مطالعات شبیه سازی بین این آزمون ها از نظر اندازه و توان آزمون مقایسه انجام می گیرد. از طرف دیگر آزمون های مختلفی برای بررسی فرض همگون بودن واریانس ها شامل آزمون های کلاسیک و آزمون های بوت استرپ ارائه می گردد. در آزمون های بوت استرپ، نسخه بوت استرپ آزمون های کلاسیک ارائه می گردد و با مطالعات شبیه سازی بر روی تعداد تیمارها و اندازه نمونه های متفاوت از توزیع های مختلف، مقایسه ای بین این آزمون ها انجام می گیرد. در ادامه آزمون های مختلفی برای فرض برابری میانگین ها در توزیع گاوسی وارون مانند آزمون-های چیکارا و فولکز، هانگ و لانگ و بوت استرپ پارامتری ارائه می گردد و با مطالعات شبیه سازی ، مقایسه ای بین آنها انجام می گیرد. آزمون های معرفی شده در این پایان نامه بر روی دو مجموعه داده واقعی، مقاوت فشاری بتن مسلح شرکت سیمان سپاهان اصفهان و میانگین آب وارد شده به سد کرج طی سال های1374-1344 مورد استفاده قرار گرفته است.

اساتید راهنما و مشاور

نصراله ایران پناه

پایان‌نامه‌های مشابه

  • ‎آزمون بوت استرپ برای مولفه های واریانس در مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم ریاضیشکوفه یعقوب نیا وشمه سرائی

    در تعدادی از کاربردهای مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته با خوشه های وابسته یا داده های طولی اغلب علاقمندیم به آزمون اینکه آیا یک مولفه واریانس یا اثرهای تصادفی صفر است.‎‎ آمیخته مجانبی از توزیع های خی دو از آماره امتیاز برای آزمون مولفه های واریانس لزوماً پاسخگو نیست. در این پایان

  • آزمون برابری میانگین های گاوسین معکوس تحت فرض ناهمگنی با استفاده از روش بوت استراپ پارامتری

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایهشیرین نظام پور

    توزیع گاوسین معکوس، به طور عمده برای تجزیه و تحلیل داده های مثبت و چوله به راست مورد استفاده قرار می گیرد. روش های استنباطی مربوط به این توزیع، شباهت بسیاری با روش ها و نظریه های نرمال دارد و بر اساس توزیع های شناخته شده ی کای-دو، t و f است. در حالت خاص، روشی که برای مقایسه ی میا

  • برخی آزمون های تقارن بر اساس نمونه های مجموعه رتبه دار و روش های بوت استرپ

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم ریاضیالمیرا بخت شادی

    فرض تقارن آماری یکی از مهمترین و اساسی ترین فرضیات در آمار است. به همین دلیل در متون آماری روش های متعددی برای آزمون فرض تقارن ارائه شده است. بیشتر روش های آماری بر این فرض استوار هستند که داده ها دارای توزیع نرمال هستند. اما در دیگر روش ها مانند روش های ناپارامتری فرض متقارن بود

  • بوت استرپ آزمون نقطه تغییر دنباله ای برای مدل رگرسیون خطی

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه خلیج فارس - دانشکده علوم پایهسودابه یزدان پناه

    یکی از مباحث مهم در آمار، تحلیل داده ها می باشد. در بررسی جوامع بسیار اتفاق می افتد که حجم داده های موجود برای تجزیه و تحلیل کافی نبوده و نتایج مناسبی به دست نمی آید؛ در این حالت از روش بازنمونه گیری استفاده می شود. در این پایان نامه از روش بوت استرپ برای پیدا کردن نقاط تغییر در

  • روش های بوت استرپ در مدل های رگرسیون چند سطحی

    پایان‌نامه۲۰۱۰وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسانور قیطولی

    بسیاری از داده هایی که در زمینه های علوم اجتماعی، علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم زیستی و ... جمع آوری می شوند دارای ساختار سلسله مراتبی هستند. برای تحلیل چنین داده هایی که در آن گروه ها تصادفی و ساختار داده ها به صورت سلسله مراتبی است از مدل های چندسطحی استفاده می شود. بدلیل اهمیت

  • فاصله های پیش بینی و درون یابی بوت استرپ در سری های زمانی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علومپریسا میکلانی

    مبحث سری های زمانی در علوم مختلف بسیار پرکاربرد است و از هدف های اصلی آن برآورد بازه های پیشگویی بر اساس مشاهدات گذشته ی سری و برآورد بازه های درون یابی برای مقادیر گمشده است. در روش های سنتی فرض بر این است که توزیع باقیمانده ها معلوم است. اما روش های بوت استرپ بازه های پیشگویی و

اسناد مشابه

  • آزمون های کلاسیک و بوت استرپ برابری میانگین ها

    مقالهعلومنصراله ایران پناه، nasrollah iranpanah اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار سمانه نوری امام زاده، samaneh noori emamzadeh

    روش های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین ها معمولا براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت استرپ پارامتری با استفاده از باز نمونه گیری، آزمون پیشنهادی بوت استرپ برای برآورد p – مقدار آماره آزمون مورد نظر ارائه می گردد. در این مقاله ابتدا آزمون های فیش

  • مقایسۀ دو آزمون درجۀ آزادی تقریبی و بوت استرپ پارامتری در مدل تحلیل واریانس دوطرفۀ نامتعادل ناهمگن

    مقالهاندیشه آماریفهیمه برومندی، fahimeh boroomandi fahimeh.boroomandi@yahoo.comدانشکده علوم محمود خراتی، mahmood kharrati mah_kh_ko@yahoo.comدانشکده علوم جواد بهبودیان، javad behboodian behboodian@susc.ac.irدانشکده علوم

    چنانچه در مدل تحلیل واریانس دوطرفه فرض برابری واریانس ها برقرار باشد‏، برای بررسی اثر دو عامل روی متغیر پاسخ، از آزمون f کلاسیک استفاده می شود. اما در اکثر مسائل کاربردی، فرض برابری واریانس ها برقرار نیست. در سال های اخیر، برای بررسی اثر عامل ها در حالت نابرابری واریانس ها، آزمون

  • روش بوت استرپ برای تعیین حدود کنترل میانگین فرآیند آماری

    مقالهعلومنصراله ایران پناه، nasrollah iranpanah اصفهان-دروازه شیراز-دانشگاه اصفهان-ساختمان جدید علوم ریاضی-گروه آمار مرتضی مختاری مقدم، morteza mokhtari moghadam univ. of isfahan- dep. of statisticsدانشگاه اصفهان-گروه آمار

    معمولاً عمل کرد یک فرآیند تولیدی به وسیلۀ نمودارهای شوهارت که ابزاری برای کشف انحراف های با دلیل و بهبود فرآیند با کاهش تغییرپذیری است، تحت نظارت و کنترل قرار می گیرد. هنگامی که توزیع فرآیند نرمال نباشد این گونه نمودارها کارایی ندارند. روش بوت استرپ یک خانواده از روش های باز نمون

  • تحلیلی بر رابطه مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: رهیافت آزمون علیت پانلی بوت استرپ

    مقاله۲۰۲۱مطالعات اقتصاد انرژیمریم کشاورزیان، زهره طباطبایی نسب

    هدف این مقاله بررسی ارتباط مصرف برق و رشد اقتصادی در 13 کشور عضو اوپک برای دوره 1980 تا 2018 بوتاست. برای این منظور از آزمون علیت پانلی استرپ پیشنهاد شده توسط کونیا ( 2006) استفاده شده است. این آزمون میتواند در ارزیابی میزان وابستگی به برق در بین اعضای اوپک باشدمفید ؛ کهزیرا زمان

  • کاربرد آزمون علیت گرنجری پانلی بوت استرپ در تعیین رابطه بین درجه باز بودن تجاری و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا

    مقاله۲۰۲۰اقتصاد مقداریسیاوش محمدپور، علی رئوفی، علی رضازاده

    رابطه درجه بازبودن تجاری و رشد اقتصادی جزو موضوعاتی است که هنوز در خصوص آن توافقی بین اقتصاددانان شکل نگرفته است. اختلاف نظرهای موجود صرفا به حوزه تئوریک محدود نشده و در مطالعات تجربی صورت گرفته نیز نتایج بعضا متناقضی دیده می‌شود. مطالعات تجربی انجام شده در این حوزه در دو دسته کل

  • روش بوت استرپ بلوک مجزا در آمار فضایی

    مقالهعلوم

    روش بوت استرپ افرون برای برآورد میزان دقت برآوردگرها، هنگام مشاهدات مستقل کاربرد دارد. برای داده های فضایی که بر حسب موقعیت قرار گرفتن آن ها در فضای مورد بررسی به یک دیگر وابسته هستند، معمولاً روش بوت استرپ بلوک متحرک مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که در این روش مشاهدات مرزی