پایان‌نامه

قیمت گذاری اختیارمعاملات آسیایی تحت انتشار پرشی

معصومه درویشی

چکیده

در ابن پایان نامه، برای به دست آوردن قیمت اختیارمعامله آسیایی که دینامیک آن از یک فرآیند انتشار پرشی پیروی می کند با استفاده از یک عملگر تابعی دنباله ای از توابع ساخته می شود که به طور یکنواخت، روی مجموعه های فشرده به قیمت اختیار آسیایی همگراست. سرعت همگرایی این دنباله از نوع نمایی است. همچنین نشان داده می شود هر عضو این دنباله حل کلاسیک منحصر به فرد یک معادله دیفرانسیل جزئی سهمی گون است. درنهایت، یک الگوریتم عددی برای این روش ارائه شده و کارایی الگوریتم به وسیله چند مثال مورد ارزیابی قرار می گیرد.

اساتید راهنما و مشاور

سعید وحدتی، افشین پرورده

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • قیمت گذاری اختیارات آسیایی بر مبنای لگاریتم استاندارد شده میانگین هندسی

    مقالهپژوهش های اقتصادی ایرانعبدالرحیم بادامچی زاده، عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول) نرگس حیدری، دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

    اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول

  • قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش

    مقاله۲۰۱۴مدلسازی پیشرفته ریاضیفرشید مهردوست، نغمه صابر

    دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین ت

  • قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدل هستون مضاعف با پرش

    مقاله۲۰۱۴مجله مدل سازی پیشرفته ریاضیفرشید مهردوست، نغمه صابر

    دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین ت

  • ارائه یک مدل استوار چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی با قیمت گذاری پویا تحت عدم قطعیت و به کارگیری الگوریتم جستجوی ممتیک با پردازش موازی

    مقالهپژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولیدعلی اکبر حسنی، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود. سید محمد حسن حسینی، استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه شاهرود، شاهرود

    طراحی شبکه زنجیره تأمین برگشتی با هدف مدیریت کارای جریان محصولات برگشتی یکی از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. تعیین قیمت محصولات برگشتی که خود می تواند تحت تأثیر عوامل متفاوتی همچون کیفیت محصولات باشد، تأثیر بسزایی بر تصمیم استراتژیک طراحی شبکه زنجیره تأمین خواهد داشت. د

  • قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها

    مقالهمدلسازی در مهندسیعطا الله طالعی زاده، ata allah taleizadeh scholl of industrial engineering, college of engineering, university of tehranدانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی - دانشکئه مهندسی صنایع زاهده چراغی، zahedeh cheraghi department of industrial engineering, south tehran branch, islamic azad universityدانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع

    همکاری در تبلیغات یک استراتژی بازاریابی است که در آن خرده فروش، تبلیغات محلی را اجرا می کند و تولیدکننده بخشی از کل هزینه های آن را پرداخت می کند. در این تحقیق همکاری در تبلیغات و تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره ی تامین دو سطحی بررسی می شود، که شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش ا

  • بهینه سازی تصمیمات قیمت گذاری و سفارش‌دهی یک زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست قرارداد تخفیف مقداری

    مقاله۲۰۱۸مدلسازی در مهندسیعطا الله طالعی زاده، نغمه ربیعی

    امروزه به دلیل رقابت شدید بین سازمان­ها و شرکت­ها، سود حاصل از فروش محصولات به یک موضوع چالش برانگیز برای آنها تبدیل شده­است. بنابراین در این تحقیق قصد داریم تا به بررسی این موضوع بپردازیم و با طراحی قرارداد تخفیف مقداری تابع سود سازمان­ها را مورد مطالعه قرار دهیم. در این مقاله ی