معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد آن در مالی
دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است
چکیده
در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو و چند کاربرد ان رد مالی را بررسی می کنیم.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو خطی را نخستین بار بیسموت در سال 1973 مطرح کرد.این معادله شامل دو پارامتر تابع مولد و شرط پایانی است.معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو در مسائل مختلف مالی دیده می شوند.نظریه قیمت گذاری ادعای احتمالی در بازار کامل را نخستین بار بلک و شولز در 1973 بر حسب معادلات دیفرانسیل تصادفی پسرو به صورت معادله ای برای تعیین قیمت ادعای احتمالی در زمان سررسیدبیان کردند.در این پایان نامه با استفاده ازنظریه معادلات دیفرانسیل تصادفی پسر وجود و یکتایی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی پسرو نشان داده می شود. و چند ویژگی معادلت دیفرانسیل تصادفی پسرو همچون تخمین اولیه، وجود و یکتایی جواب و قضیه مقایسه را بیان می کنیم.